Сравнение HEDJ с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
HEDJ и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.17% соответственно.
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и SPEU
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
HEDJ vs. SPEU — Ранг доходности на риск
HEDJ
SPEU
Сравнение HEDJ c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.30 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.83 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.88 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 7.13 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.30 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и SPEU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и SPEU
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SPEU в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и SPEU
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -62.45% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.09% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -32.70% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -36.83% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -7.28% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -13.92% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.19% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и SPEU
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.41%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.27% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 10.99% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 17.21% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.32% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.44% | -0.10% |