PortfoliosLab logo
Сравнение HEDJ с TUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEDJ и TUR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.89%
-13.02%
HEDJ
TUR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEDJ:

0.12

TUR:

-0.55

Коэф-т Сортино

HEDJ:

0.30

TUR:

-0.57

Коэф-т Омега

HEDJ:

1.04

TUR:

0.92

Коэф-т Кальмара

HEDJ:

0.14

TUR:

-0.34

Коэф-т Мартина

HEDJ:

0.37

TUR:

-0.88

Индекс Язвы

HEDJ:

5.99%

TUR:

17.11%

Дневная вол-ть

HEDJ:

19.22%

TUR:

27.37%

Макс. просадка

HEDJ:

-38.18%

TUR:

-72.34%

Текущая просадка

HEDJ:

-5.48%

TUR:

-43.04%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у TUR с доходностью -10.88%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 7.45% против -0.98% соответственно.


HEDJ

С начала года

7.75%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

7.41%

1 год

1.80%

5 лет

14.40%

10 лет

7.45%

TUR

С начала года

-10.88%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-4.25%

1 год

-18.11%

5 лет

12.87%

10 лет

-0.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEDJ и TUR

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.


График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TUR: 0.59%
График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEDJ: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEDJ и TUR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

TUR
Ранг риск-скорректированной доходности TUR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEDJ c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEDJ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEDJ: 0.12
TUR: -0.55
Коэффициент Сортино HEDJ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEDJ: 0.30
TUR: -0.57
Коэффициент Омега HEDJ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEDJ: 1.04
TUR: 0.92
Коэффициент Кальмара HEDJ, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEDJ: 0.14
TUR: -0.34
Коэффициент Мартина HEDJ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEDJ: 0.37
TUR: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа TUR равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.55
HEDJ
TUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и TUR

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности TUR в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.04%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.43%5.83%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
2.01%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и TUR

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и TUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.48%
-43.04%
HEDJ
TUR

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и TUR

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
6.42%
HEDJ
TUR