PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEDJ с TUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEDJ с TUR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).

HEDJ и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEDJ или TUR.

Корреляция

Корреляция между HEDJ и TUR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEDJ:

0.30

TUR:

-0.77

Коэф-т Сортино

HEDJ:

0.64

TUR:

-0.84

Коэф-т Омега

HEDJ:

1.08

TUR:

0.89

Коэф-т Кальмара

HEDJ:

0.42

TUR:

-0.44

Коэф-т Мартина

HEDJ:

1.11

TUR:

-1.10

Индекс Язвы

HEDJ:

6.04%

TUR:

18.39%

Дневная вол-ть

HEDJ:

19.10%

TUR:

27.67%

Макс. просадка

HEDJ:

-38.18%

TUR:

-72.34%

Текущая просадка

HEDJ:

-0.38%

TUR:

-43.13%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у TUR с доходностью -11.02%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 7.83% против -1.93% соответственно.

HEDJ

С начала года

13.56%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

15.42%

1 год

5.65%

5 лет

16.44%

10 лет

7.83%

TUR

С начала года

-11.02%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-9.68%

1 год

-21.22%

5 лет

12.52%

10 лет

-1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HEDJ и TUR

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.

TUR
iShares MSCI Turkey ETF
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEDJ и TUR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг риск-скорректированной доходности TUR, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEDJ c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа TUR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и TUR

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TUR в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		2.89%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.01%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%1.63%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и TUR

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и TUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и TUR

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 5.75%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...