PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEDJ с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с TUR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both exchange-traded funds - HEDJ is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.95%/yr vs 3.07%/yr for TUR. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for TUR.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 10.95% против 3.07% соответственно.

HEDJ

1 день
-0.44%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
7.30%
С начала года
10.82%
1 год
21.14%
3 года*
15.32%
5 лет*
10.88%
10 лет*
10.95%
Всё время*
9.01%

TUR

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
-5.42%
С начала года
13.68%
1 год
15.28%
3 года*
6.02%
5 лет*
14.60%
10 лет*
3.07%
Всё время*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HEDJ

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
$3.61M$3.33M$5.03M

TUR

iShares MSCI Turkey ETF
$4.20M$3.77M$8.80M

Сравнение доходности по годам HEDJ и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		10.82%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.68%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%

Correlation

The correlation between HEDJ and TUR is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.26

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2009 г.

0.36

The correlation between HEDJ and TUR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEDJ и TUR

Секторы
HEDJ
TUR

Промышленность

22.6%
24.2%

Финансовые услуги

15.8%
14.7%

Технологии

13.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

12.9%
4.0%

Потребительский защитный сектор

12.7%
13.0%

Здравоохранение

7.9%
2.2%

Сырьевые материалы

6.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.1%

Энергетика

3.4%
7.4%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Промышленность

HEDJ
22.6%
TUR
24.2%

Финансовые услуги

HEDJ
15.8%
TUR
14.7%

Технологии

HEDJ
13.2%
TUR
1.5%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
12.9%
TUR
4.0%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
TUR
13.0%

Здравоохранение

HEDJ
7.9%
TUR
2.2%

Сырьевые материалы

HEDJ
6.6%
TUR
12.0%

Коммуникационные услуги

HEDJ
4.7%
TUR
3.1%

Энергетика

HEDJ
3.4%
TUR
7.4%

Недвижимость

HEDJ

-

TUR
1.1%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

TUR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с FEPHEDJ с UPVHEDJ с EMMFHEDJ с SPY
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с AMRTUR с EPOLTUR с SPYTUR с SFMTUR с VGKTUR с QQQ

Доходность на риск

HEDJ vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HEDJ c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEDJTURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.62

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.03

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.96

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

2.30

+4.97

HEDJ vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и TUR

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-72.34%

+34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-16.07%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-31.63%

+15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-31.63%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-59.25%

+21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-28.46%

+28.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-39.78%

+33.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

6.67%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и TUR

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 4.58%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.39%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

20.23%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

24.64%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

34.16%

-17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

34.11%

-15.96%

Сравнение комиссий HEDJ и TUR

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и TUR

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности TUR в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.76%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.17%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and TUR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (5.39%) compared to HEDJ (4.58%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs TUR's -72.34%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.95% vs 3.07% for TUR. On fees, HEDJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.95% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEDJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

TUR has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.76% for HEDJ.

HEDJ is categorized as Europe Equities, while TUR is Emerging Markets Equities. HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.59% for TUR.

HEDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор