Сравнение HEDJ с DBEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU).
HEDJ и DBEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEDJ или DBEU.
Основные характеристики
| HEDJ | DBEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.05% | 10.58% |
| Дох-ть за 1 год | 11.25% | 14.81% |
| Дох-ть за 3 года | 6.42% | 8.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 9.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.98% | 8.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 12.96% | 10.45% |
| Макс. просадка | -38.18% | -34.50% |
| Текущая просадка | -8.05% | -2.18% |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и DBEU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и DBEU
С начала года, HEDJ показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 10.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEDJ имеют среднегодовую доходность 7.98%, а акции DBEU немного впереди с 8.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и DBEU
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBEU в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEDJ c DBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и DBEU
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности DBEU в 0.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.09% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% | 4.43% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и DBEU
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и DBEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и DBEU
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.