PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEDJ с DBEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEDJ и DBEU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%135.00%140.00%145.00%150.00%155.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
139.63%
138.91%
HEDJ
DBEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEDJ:

0.42

DBEU:

0.86

Коэф-т Сортино

HEDJ:

0.67

DBEU:

1.24

Коэф-т Омега

HEDJ:

1.08

DBEU:

1.15

Коэф-т Кальмара

HEDJ:

0.46

DBEU:

1.22

Коэф-т Мартина

HEDJ:

1.08

DBEU:

4.33

Индекс Язвы

HEDJ:

5.18%

DBEU:

2.08%

Дневная вол-ть

HEDJ:

13.30%

DBEU:

10.48%

Макс. просадка

HEDJ:

-38.18%

DBEU:

-34.50%

Текущая просадка

HEDJ:

-7.66%

DBEU:

-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 7.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEDJ имеют среднегодовую доходность 7.92%, а акции DBEU немного впереди с 8.02%.


HEDJ

С начала года

4.49%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

-3.56%

1 год

4.48%

5 лет

7.19%

10 лет

7.92%

DBEU

С начала года

7.98%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

-2.28%

1 год

8.13%

5 лет

7.67%

10 лет

8.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEDJ и DBEU

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBEU в 0.45%.


HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии DBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEDJ c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEDJ, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.420.86
Коэффициент Сортино HEDJ, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.671.24
Коэффициент Омега HEDJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.15
Коэффициент Кальмара HEDJ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.461.22
Коэффициент Мартина HEDJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.084.33
HEDJ
DBEU

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DBEU равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
0.86
HEDJ
DBEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и DBEU

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности DBEU в 0.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
2.69%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%1.85%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.78%3.56%2.28%9.92%5.50%4.43%0.91%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и DBEU

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и DBEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.66%
-4.52%
HEDJ
DBEU

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и DBEU

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.78%
2.64%
HEDJ
DBEU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab