PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с DBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с DBEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.70%/yr vs 11.11%/yr for DBEU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for DBEU.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 8.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEDJ имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции DBEU немного впереди с 11.11%.

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%

DBEU

1 день
1.18%
1 месяц
3.36%
С начала года
8.79%
6 месяцев
10.38%
1 год
18.80%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и DBEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		8.79%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%

Correlation

The correlation between HEDJ and DBEU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.93

The correlation between HEDJ and DBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и DBEU

Секторы
HEDJ
DBEU

Промышленность

22.9%
19.8%

Финансовые услуги

15.0%
23.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

12.7%
8.7%

Технологии

11.0%
8.5%

Здравоохранение

8.4%
13.0%

Сырьевые материалы

7.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.7%

Энергетика

4.0%
5.4%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Промышленность

HEDJ
22.9%
DBEU
19.8%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
DBEU
23.2%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
DBEU
6.3%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
DBEU
8.7%

Технологии

HEDJ
11.0%
DBEU
8.5%

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
DBEU
13.0%

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
DBEU
5.6%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
DBEU
3.7%

Энергетика

HEDJ
4.0%
DBEU
5.4%

Недвижимость

HEDJ

-

DBEU
0.8%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

DBEU
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPVHEDJ с EMMF
Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPCDBEU с FEZ

Доходность на риск

HEDJ vs. DBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJDBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.48

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.11

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.93

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

7.68

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. DBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEU равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJDBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и DBEU

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и DBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJDBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-34.50%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.81%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-15.35%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-17.67%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-34.50%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.32%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-4.44%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.45%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и DBEU

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJDBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.63%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

10.55%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

12.75%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.33%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.46%

+1.95%

Сравнение комиссий HEDJ и DBEU

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBEU в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и DBEU

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DBEU в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.18%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HEDJ and DBEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEDJ has higher volatility (5.05%) compared to DBEU (4.63%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs DBEU's -34.50%.

On 10-year performance, DBEU leads with 11.11% vs 10.70% for HEDJ. On fees, DBEU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEU has performed better with a 11.11% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

DBEU has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 1.53% for HEDJ.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and DWS. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.45% for DBEU.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и DBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор