PortfoliosLab logo
Сравнение HEDJ с DBEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEDJ и DBEU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.28%
152.17%
HEDJ
DBEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEDJ:

0.10

DBEU:

0.37

Коэф-т Сортино

HEDJ:

0.29

DBEU:

0.64

Коэф-т Омега

HEDJ:

1.04

DBEU:

1.09

Коэф-т Кальмара

HEDJ:

0.12

DBEU:

0.40

Коэф-т Мартина

HEDJ:

0.33

DBEU:

1.85

Индекс Язвы

HEDJ:

5.98%

DBEU:

3.37%

Дневная вол-ть

HEDJ:

19.19%

DBEU:

16.73%

Макс. просадка

HEDJ:

-38.18%

DBEU:

-34.50%

Текущая просадка

HEDJ:

-6.52%

DBEU:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у DBEU с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям DBEU по среднегодовой доходности: 6.79% против 7.19% соответственно.


HEDJ

С начала года

6.56%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

6.13%

1 год

1.34%

5 лет

14.71%

10 лет

6.79%

DBEU

С начала года

4.39%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.64%

5 лет

13.59%

10 лет

7.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEDJ и DBEU

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBEU в 0.45%.


График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEDJ: 0.58%
График комиссии DBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEU: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEDJ и DBEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

DBEU
Ранг риск-скорректированной доходности DBEU, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEDJ c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEDJ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEDJ: 0.10
DBEU: 0.37
Коэффициент Сортино HEDJ, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEDJ: 0.29
DBEU: 0.64
Коэффициент Омега HEDJ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEDJ: 1.04
DBEU: 1.09
Коэффициент Кальмара HEDJ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEDJ: 0.12
DBEU: 0.40
Коэффициент Мартина HEDJ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEDJ: 0.33
DBEU: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DBEU равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.37
HEDJ
DBEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и DBEU

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DBEU в 0.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.08%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
0.07%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.78%3.56%2.28%9.92%5.50%4.43%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и DBEU

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и DBEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.52%
-6.44%
HEDJ
DBEU

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и DBEU

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
12.85%
HEDJ
DBEU