PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с DBEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEDJ с DBEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU).

HEDJ и DBEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEDJ и DBEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		-0.45%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		2.46%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям DBEU по среднегодовой доходности: 10.28% против 10.88% соответственно.

HEDJ

1 день
0.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
4.12%
1 год
12.61%
3 года*
11.82%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.28%

DBEU

1 день
0.94%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.14%
1 год
16.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с SPYHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPVHEDJ с EMMF
Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPCDBEU с FEZ

Сравнение комиссий HEDJ и DBEU

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBEU в 0.45%.

HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Доходность на риск

HEDJ vs. DBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJDBEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.97

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

5.84

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. DBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа DBEU равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJDBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.97

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между HEDJ и DBEU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и DBEU

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DBEU в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.64%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.44%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и DBEU

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и DBEU.

Загрузка...

Показатели просадок

HEDJDBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-34.50%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.05%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-17.67%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-34.50%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-5.11%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.48%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.88%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и DBEU

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEDJDBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.75%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.17%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

17.00%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.15%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.43%

+1.91%