- ISIN
- US97717X7012
- CUSIP
- 97717X701
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 31 дек. 2009 г.
- Регион
- Developed Europe (Broad)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree Europe Hedged Equity Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции HEDJ — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HEDJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,699.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) показал доход в 8.50% с начала года и 18.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEDJ составила 10.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 10.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HEDJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HEDJ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 3.24% | -6.79% | 4.40% | 3.50% | 2.63% | -0.74% | 8.50% | |||||
| 2025 | 7.69% | 4.40% | -3.40% | -0.48% | 4.80% | -1.14% | 1.31% | 1.85% | 1.57% | 2.72% | 0.87% | 1.61% | 23.55% |
| 2024 | 1.28% | 6.73% | 4.27% | -3.62% | 2.13% | -2.54% | -2.06% | 1.58% | -0.09% | -3.72% | 0.39% | 1.33% | 5.28% |
| 2023 | 10.52% | 3.71% | 2.52% | 0.33% | -2.68% | 5.12% | 2.31% | -3.22% | -2.36% | -3.06% | 8.20% | 3.75% | 26.89% |
| 2022 | -2.72% | -6.33% | 0.87% | -1.25% | 2.06% | -9.57% | 7.86% | -6.38% | -5.77% | 9.15% | 9.43% | -5.56% | -10.09% |
| 2021 | -0.11% | 1.04% | 8.85% | 1.62% | 2.69% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | -4.27% | 3.85% | -3.24% | 5.47% | 23.54% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund has an annualized alpha of -1.15%, beta of 0.87, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2009.
- This ETF participated in 86.15% of S&P 500 Index downside but only 75.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.64, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.15%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 75.33%
- Участие в снижении
- 86.15%
Комиссия
Комиссия HEDJ составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEDJ имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.24 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 9.71 | -3.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $0.87 | $1.43 | $1.42 | $0.99 | $0.83 | $0.88 | $0.64 | $0.77 | $0.72 | $0.79 | $2.54 |
Дивидендный доход | 1.79% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.99 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund показал максимальную просадку в 38.18%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree Europe Hedged Equity Fund составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.18%март 2020 г. | 1mo 2d | 11mo 29d | 1y 26dфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-26.08%февр. 2016 г. | 10mo 4d | 1y 27d | 1y 11moапр. 2015 г. - март 2017 г. | — |
-22.17%сент. 2022 г. | 8mo 27d | 4mo 19d | 1y 1moянв. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.95%сент. 2011 г. | 7mo 6d | 1y 2mo | 1y 9moфевр. 2011 г. - дек. 2012 г. | — |
-16.96%дек. 2018 г. | 7mo 5d | 3mo 12d | 10mo 17dмай 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| HEDJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -56.78% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -9.10% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -18.90% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -25.43% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -33.92% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -10.70% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.09% | +0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HEDJ
Добавьте WisdomTree Europe Hedged Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEDJ