PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

HEDJ — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree Europe Hedged Equity Index. HEDJ запущен 31 дек. 2009 г. и имеет комиссию в 0.58%.

Информация о ETF

ISIN

US97717X7012

CUSIP

97717X701

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

31 дек. 2009 г.

Регион

Developed Europe (Broad)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree Europe Hedged Equity Index

Домашняя страница

www.wisdomtree.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HEDJ составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HEDJ с DBEU HEDJ с HEZU HEDJ с UPV HEDJ с EMMF HEDJ с TUR HEDJ с VGK HEDJ с FEP HEDJ с voo HEDJ с SPY HEDJ с EWG
Популярные сравнения:
HEDJ с DBEU HEDJ с HEZU HEDJ с UPV HEDJ с EMMF HEDJ с TUR HEDJ с VGK HEDJ с FEP HEDJ с voo HEDJ с SPY HEDJ с EWG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) показал доход в 14.11% с начала года и 7.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEDJ составила 7.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

HEDJ

С начала года

14.11%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

16.01%

1 год

7.05%

5 лет

15.59%

10 лет

7.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEDJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.69%4.40%-3.40%-0.48%5.59%14.11%
20241.28%6.73%4.27%-3.62%2.13%-2.54%-2.06%1.58%-0.09%-3.72%0.38%1.34%5.28%
202310.52%3.71%2.52%0.33%-2.68%5.12%2.31%-3.22%-2.36%-3.06%8.20%3.75%26.89%
2022-2.72%-6.34%0.87%-1.25%2.06%-9.57%7.86%-6.38%-5.77%9.15%9.43%-5.56%-10.09%
2021-0.11%1.04%8.85%1.62%2.69%1.75%2.31%2.03%-4.27%3.85%-3.24%5.47%23.55%
2020-3.84%-8.16%-17.63%8.98%5.03%4.58%-1.05%3.00%0.88%-5.30%12.77%1.10%-3.35%
20196.82%3.98%1.95%5.82%-6.31%6.13%0.11%-1.69%3.46%1.09%2.51%1.42%27.50%
20183.50%-4.25%-0.54%3.62%0.42%-1.04%3.88%-2.70%-0.94%-5.57%0.27%-5.71%-9.27%
20170.05%3.78%5.54%3.23%0.71%-2.84%-0.51%-0.45%4.84%2.64%-2.73%-1.09%13.51%
2016-3.38%-3.87%4.41%0.83%2.35%-3.68%4.79%1.49%0.30%1.08%-0.98%7.12%10.24%
20158.38%6.74%2.89%-2.84%1.32%-3.93%4.14%-10.15%-5.10%11.22%3.55%-8.12%5.78%
2014-4.07%3.75%1.27%1.72%3.34%-0.57%-3.41%2.25%0.26%-2.08%5.28%-2.67%4.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HEDJ составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.38
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.43$1.43$1.42$0.99$0.83$0.88$0.64$0.77$0.72$0.85$2.54$1.62

Дивидендный доход

2.87%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.26$1.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$1.42
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.99
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.22$0.83
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.19$0.88
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.64
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.09$0.72
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.85
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$2.00$2.54
2014$0.05$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.19$1.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund показал максимальную просадку в 38.18%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.18%13 февр. 2020 г.2216 мар. 2020 г.24810 мар. 2021 г.270
-26.08%13 апр. 2015 г.21211 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.476
-22.17%5 янв. 2022 г.18529 сент. 2022 г.9515 февр. 2023 г.280
-21.95%18 февр. 2011 г.14222 сент. 2011 г.2796 дек. 2012 г.421
-16.96%23 мая 2018 г.14924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.219

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...