PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.67%/yr vs 9.26%/yr for VGK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 10.67% против 9.26% соответственно.

HEDJ

1 день
-0.88%
1 месяц
5.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
7.94%
1 год
15.93%
3 года*
14.41%
5 лет*
10.93%
10 лет*
10.67%

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.37%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between HEDJ and VGK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.81

The correlation between HEDJ and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и VGK

Секторы
HEDJ
VGK

Промышленность

22.9%
19.5%

Финансовые услуги

15.0%
23.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

12.7%
8.5%

Технологии

11.0%
8.3%

Здравоохранение

8.4%
12.1%

Сырьевые материалы

7.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.3%

Энергетика

4.0%
5.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Промышленность

HEDJ
22.9%
VGK
19.5%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
VGK
23.9%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
VGK
6.8%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
VGK
8.5%

Технологии

HEDJ
11.0%
VGK
8.3%

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
VGK
12.1%

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
VGK
5.4%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
VGK
3.3%

Энергетика

HEDJ
4.0%
VGK
5.3%

Недвижимость

HEDJ

-

VGK
1.5%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

VGK
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPVHEDJ с EMMF
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

HEDJ vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.18

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.72

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.50

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

5.56

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и VGK

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-63.61%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.09%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-14.31%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-32.74%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-37.24%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.41%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-13.34%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.25%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и VGK

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 5.50% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.73%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.78%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

15.40%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.90%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.96%

-0.55%

Сравнение комиссий HEDJ и VGK

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и VGK

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and VGK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (5.73%) compared to HEDJ (5.50%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.67% vs 9.26% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.67% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

VGK has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.53% for HEDJ.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор