Сравнение HEDJ с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
HEDJ и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEDJ или VGK.
Основные характеристики
| HEDJ | VGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.05% | 10.43% |
| Дох-ть за 1 год | 11.25% | 19.50% |
| Дох-ть за 3 года | 6.42% | 3.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 8.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.98% | 5.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 12.96% | 13.38% |
| Макс. просадка | -38.18% | -63.61% |
| Текущая просадка | -8.05% | -1.66% |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и VGK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и VGK
С начала года, HEDJ показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 7.98% против 5.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и VGK
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEDJ c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и VGK
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VGK в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.09% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.04% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и VGK
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и VGK
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.