PortfoliosLab logo
Сравнение HEDJ с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEDJ и VGK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.89%
151.77%
HEDJ
VGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEDJ:

0.12

VGK:

0.72

Коэф-т Сортино

HEDJ:

0.30

VGK:

1.11

Коэф-т Омега

HEDJ:

1.04

VGK:

1.15

Коэф-т Кальмара

HEDJ:

0.14

VGK:

0.89

Коэф-т Мартина

HEDJ:

0.37

VGK:

2.51

Индекс Язвы

HEDJ:

5.99%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

HEDJ:

19.22%

VGK:

17.81%

Макс. просадка

HEDJ:

-38.18%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

HEDJ:

-5.48%

VGK:

-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 7.45% против 5.86% соответственно.


HEDJ

С начала года

7.75%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

7.41%

1 год

1.80%

5 лет

14.40%

10 лет

7.45%

VGK

С начала года

14.47%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.64%

5 лет

13.22%

10 лет

5.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEDJ и VGK

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.


График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEDJ: 0.58%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGK: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEDJ и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEDJ c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEDJ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEDJ: 0.12
VGK: 0.72
Коэффициент Сортино HEDJ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEDJ: 0.30
VGK: 1.11
Коэффициент Омега HEDJ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEDJ: 1.04
VGK: 1.15
Коэффициент Кальмара HEDJ, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEDJ: 0.14
VGK: 0.89
Коэффициент Мартина HEDJ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEDJ: 0.37
VGK: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.72
HEDJ
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и VGK

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что сопоставимо с доходностью VGK в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.04%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.43%5.83%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.06%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и VGK

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.48%
-1.15%
HEDJ
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и VGK

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
11.68%
HEDJ
VGK