Сравнение HEDJ с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
HEDJ и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEDJ или VGK.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и VGK
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 8.15% против 4.99% соответственно.
HEDJ
3.18%
-3.34%
-8.06%
8.87%
7.38%
8.15%
VGK
2.78%
-6.09%
-5.97%
11.13%
5.98%
4.99%
Основные характеристики
| HEDJ | VGK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.06 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 2.05 | 3.88 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 2.80% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 13.20% |
| Макс. просадка | -38.18% | -63.61% |
| Текущая просадка | -8.82% | -9.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и VGK
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между HEDJ и VGK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEDJ c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и VGK
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VGK в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.04% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.13% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и VGK
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и VGK
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.