Сравнение HEDJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HEDJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEDJ или SPY.
Корреляция
Корреляция между HEDJ и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и SPY
Основные характеристики
HEDJ:
0.11
SPY:
0.68
HEDJ:
0.25
SPY:
0.98
HEDJ:
1.03
SPY:
1.13
HEDJ:
0.13
SPY:
0.95
HEDJ:
0.29
SPY:
3.13
HEDJ:
5.39%
SPY:
3.03%
HEDJ:
13.98%
SPY:
13.89%
HEDJ:
-38.18%
SPY:
-55.19%
HEDJ:
-4.25%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.17% против 12.54% соответственно.
HEDJ
9.15%
-3.93%
8.43%
3.08%
17.22%
7.17%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и SPY
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEDJ и SPY
HEDJ
SPY
Сравнение HEDJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и SPY
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.01% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и SPY
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 4.89%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.