PortfoliosLab logo
Сравнение HEDJ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEDJ и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.89%
552.90%
HEDJ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEDJ:

0.12

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

HEDJ:

0.30

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

HEDJ:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HEDJ:

0.14

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

HEDJ:

0.37

SPY:

2.26

Индекс Язвы

HEDJ:

5.99%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

HEDJ:

19.22%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

HEDJ:

-38.18%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HEDJ:

-5.48%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.03% против 11.99% соответственно.


HEDJ

С начала года

7.75%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

7.41%

1 год

3.12%

5 лет

14.95%

10 лет

7.03%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEDJ и SPY

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEDJ: 0.58%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEDJ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEDJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEDJ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEDJ: 0.12
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино HEDJ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEDJ: 0.30
SPY: 0.86
Коэффициент Омега HEDJ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEDJ: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара HEDJ, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEDJ: 0.14
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина HEDJ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEDJ: 0.37
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.51
HEDJ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и SPY

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.04%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и SPY

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.48%
-9.89%
HEDJ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и SPY

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 13.66%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
15.12%
HEDJ
SPY