Сравнение HEDJ с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
HEDJ и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEDJ имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции FEP немного отстают с 9.94%.
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и FEP
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
HEDJ vs. FEP — Ранг доходности на риск
HEDJ
FEP
Сравнение HEDJ c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.08 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.66 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.31 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 12.59 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.08 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и FEP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и FEP
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и FEP
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -46.05% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.31% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -38.99% | +16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -46.05% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -6.38% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -12.14% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.23% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и FEP
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.41%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 8.46% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 12.63% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 19.48% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 19.57% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 20.65% | -2.31% |