PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с FEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с FEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while FEP tracks the Defined Europe Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.67%/yr vs 10.27%/yr for FEP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for FEP.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и FEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 9.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEDJ имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции FEP немного отстают с 10.27%.

HEDJ

1 день
-0.88%
1 месяц
5.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
7.94%
1 год
15.93%
3 года*
14.41%
5 лет*
10.93%
10 лет*
10.67%

FEP

1 день
-0.92%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.99%
6 месяцев
15.27%
1 год
30.19%
3 года*
24.76%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и FEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.37%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		9.99%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%

Correlation

The correlation between HEDJ and FEP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.72

The correlation between HEDJ and FEP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и FEP

Секторы
HEDJ
FEP

Промышленность

22.9%
25.4%

Финансовые услуги

15.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

12.7%
8.1%

Технологии

11.0%
3.0%

Здравоохранение

8.4%
4.8%

Сырьевые материалы

7.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.7%

Энергетика

4.0%
11.0%

Недвижимость

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

7.1%

Промышленность

HEDJ
22.9%
FEP
25.4%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
FEP
9.8%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
FEP
10.7%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
FEP
8.1%

Технологии

HEDJ
11.0%
FEP
3.0%

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
FEP
4.8%

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
FEP
11.3%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
FEP
3.7%

Энергетика

HEDJ
4.0%
FEP
11.0%

Недвижимость

HEDJ

-

FEP
5.2%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

FEP
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

First Trust Europe AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с SPYHEDJ с UPVHEDJ с EMMF
Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEUFEP с LVHI

Доходность на риск

HEDJ vs. FEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c FEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJFEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.81

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.48

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.50

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

9.71

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. FEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FEP равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и FEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJFEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.81

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и FEP

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и FEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJFEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-46.05%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.13%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-15.83%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-38.99%

+16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-46.05%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.47%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-12.02%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.12%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и FEP

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеют волатильность 5.50% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJFEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.75%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.95%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

16.73%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

19.67%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.73%

-2.32%

Сравнение комиссий HEDJ и FEP

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и FEP

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FEP в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.97%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and FEP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEP has higher volatility (5.75%) compared to HEDJ (5.50%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs FEP's -46.05%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.67% vs 10.27% for FEP. On fees, HEDJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.67% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEDJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.53% for HEDJ.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while FEP tracks Defined Europe Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.80% for FEP.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и FEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор