PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEDJ с FEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEDJ с FEP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).

HEDJ и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEDJ или FEP.

Корреляция

Корреляция между HEDJ и FEP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и FEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEDJ:

0.27

FEP:

0.98

Коэф-т Сортино

HEDJ:

0.57

FEP:

1.48

Коэф-т Омега

HEDJ:

1.07

FEP:

1.20

Коэф-т Кальмара

HEDJ:

0.36

FEP:

1.32

Коэф-т Мартина

HEDJ:

0.94

FEP:

4.50

Индекс Язвы

HEDJ:

6.04%

FEP:

4.64%

Дневная вол-ть

HEDJ:

19.04%

FEP:

20.34%

Макс. просадка

HEDJ:

-38.18%

FEP:

-46.05%

Текущая просадка

HEDJ:

-2.69%

FEP:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции FEP по среднегодовой доходности: 7.77% против 6.02% соответственно.

HEDJ

С начала года

10.93%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

11.89%

1 год

4.45%

5 лет

15.02%

10 лет

7.77%

FEP

С начала года

23.63%

1 месяц

13.96%

6 месяцев

19.76%

1 год

19.11%

5 лет

13.65%

10 лет

6.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HEDJ и FEP

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.

FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEDJ и FEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FEP
Ранг риск-скорректированной доходности FEP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEDJ c FEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FEP равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и FEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и FEP

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FEP в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		2.96%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		3.62%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%2.47%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и FEP

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и FEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и FEP

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...