PortfoliosLab logo
Сравнение HEDJ с HEZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEDJ и HEZU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.49%
154.61%
HEDJ
HEZU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEDJ:

0.10

HEZU:

0.55

Коэф-т Сортино

HEDJ:

0.29

HEZU:

0.88

Коэф-т Омега

HEDJ:

1.04

HEZU:

1.12

Коэф-т Кальмара

HEDJ:

0.12

HEZU:

0.66

Коэф-т Мартина

HEDJ:

0.33

HEZU:

2.55

Индекс Язвы

HEDJ:

5.98%

HEZU:

3.87%

Дневная вол-ть

HEDJ:

19.19%

HEZU:

17.93%

Макс. просадка

HEDJ:

-38.18%

HEZU:

-38.80%

Текущая просадка

HEDJ:

-6.52%

HEZU:

-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 6.79% против 7.54% соответственно.


HEDJ

С начала года

6.56%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

6.13%

1 год

1.34%

5 лет

14.71%

10 лет

6.79%

HEZU

С начала года

7.28%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

6.56%

1 год

8.88%

5 лет

16.20%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEDJ и HEZU

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.


График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEDJ: 0.58%
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEZU: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEDJ и HEZU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEDJ c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEDJ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEDJ: 0.10
HEZU: 0.55
Коэффициент Сортино HEDJ, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEDJ: 0.29
HEZU: 0.88
Коэффициент Омега HEDJ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEDJ: 1.04
HEZU: 1.12
Коэффициент Кальмара HEDJ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEDJ: 0.12
HEZU: 0.66
Коэффициент Мартина HEDJ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEDJ: 0.33
HEZU: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа HEZU равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.55
HEDJ
HEZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и HEZU

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности HEZU в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.08%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.59%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%1.15%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и HEZU

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, примерно равная максимальной просадке HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.52%
-5.57%
HEDJ
HEZU

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и HEZU

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
12.86%
HEDJ
HEZU