Сравнение HEDJ с HEZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU).
HEDJ и HEZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и HEZU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и HEZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.72% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 0.91% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.43% соответственно.
HEDJ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 10.25%
HEZU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и HEZU
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.
Доходность на риск
HEDJ vs. HEZU — Ранг доходности на риск
HEDJ
HEZU
Сравнение HEDJ c HEZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | HEZU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.33 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 5.05 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и HEZU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и HEZU
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности HEZU в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.90% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и HEZU
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, примерно равная максимальной просадке HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и HEZU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -38.80% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -10.95% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -22.79% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -38.80% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -6.62% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -5.89% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.16% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и HEZU
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеют волатильность 6.24% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.46% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 10.52% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 18.10% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.22% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.37% | -0.03% |