PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с HEZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.70%/yr vs 12.05%/yr for HEZU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.05% соответственно.

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%

HEZU

1 день
1.17%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.18%
1 год
20.91%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		10.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between HEDJ and HEZU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г.

0.96

The correlation between HEDJ and HEZU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и HEZU

Секторы
HEDJ
HEZU

Промышленность

22.9%
21.2%

Финансовые услуги

15.0%
24.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

12.7%
5.6%

Технологии

11.0%
14.5%

Здравоохранение

8.4%
5.8%

Сырьевые материалы

7.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.1%

Энергетика

4.0%
4.2%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

6.8%

Промышленность

HEDJ
22.9%
HEZU
21.2%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
HEZU
24.4%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
HEZU
8.4%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
HEZU
5.6%

Технологии

HEDJ
11.0%
HEZU
14.5%

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
HEZU
5.8%

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
HEZU
4.1%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
HEZU
4.1%

Энергетика

HEDJ
4.0%
HEZU
4.2%

Недвижимость

HEDJ

-

HEZU
1.0%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

HEZU
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с SPYHEDJ с FEPHEDJ с UPVHEDJ с EMMF
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с EWTHEZU с KBAHEZU с JEPI

Доходность на риск

HEDJ vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.40

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.04

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.92

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

7.42

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJHEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.40

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и HEZU

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, примерно равная максимальной просадке HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-38.80%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.95%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-14.83%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-22.79%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-38.80%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-5.83%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.82%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и HEZU

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеют волатильность 5.05% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.17%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.42%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

14.98%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.48%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.42%

-0.01%

Сравнение комиссий HEDJ и HEZU

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и HEZU

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности HEZU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.64%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HEDJ and HEZU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEZU has higher volatility (5.17%) compared to HEDJ (5.05%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEZU leads with 12.05% vs 10.70% for HEDJ. On fees, HEZU is cheaper at 0.52% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 12.05% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEZU is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

HEZU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.53% for HEDJ.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.52% for HEZU.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор