Сравнение HEDJ с HEZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU).
HEDJ и HEZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEDJ или HEZU.
Основные характеристики
| HEDJ | HEZU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.05% | 9.42% |
| Дох-ть за 1 год | 11.25% | 15.85% |
| Дох-ть за 3 года | 6.42% | 7.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 9.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.98% | 8.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 12.96% | 12.19% |
| Макс. просадка | -38.18% | -38.80% |
| Текущая просадка | -8.05% | -3.60% |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и HEZU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и HEZU
С начала года, HEDJ показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 7.98% против 8.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и HEZU
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEDJ c HEZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и HEZU
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности HEZU в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.09% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.81% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% | 1.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и HEZU
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, примерно равная максимальной просадке HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и HEZU
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.