PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEDJ с HEZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEDJ и HEZU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%135.00%140.00%145.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
123.06%
135.54%
HEDJ
HEZU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEDJ:

0.42

HEZU:

0.88

Коэф-т Сортино

HEDJ:

0.67

HEZU:

1.28

Коэф-т Омега

HEDJ:

1.08

HEZU:

1.15

Коэф-т Кальмара

HEDJ:

0.46

HEZU:

1.13

Коэф-т Мартина

HEDJ:

1.08

HEZU:

3.70

Индекс Язвы

HEDJ:

5.18%

HEZU:

2.92%

Дневная вол-ть

HEDJ:

13.30%

HEZU:

12.26%

Макс. просадка

HEDJ:

-38.18%

HEZU:

-38.80%

Текущая просадка

HEDJ:

-7.66%

HEZU:

-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 7.92% против 8.57% соответственно.


HEDJ

С начала года

4.49%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

-3.56%

1 год

4.48%

5 лет

7.19%

10 лет

7.92%

HEZU

С начала года

9.80%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

0.31%

1 год

9.84%

5 лет

8.61%

10 лет

8.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEDJ и HEZU

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.


HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEDJ c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEDJ, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.420.88
Коэффициент Сортино HEDJ, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.671.28
Коэффициент Омега HEDJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.15
Коэффициент Кальмара HEDJ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.461.13
Коэффициент Мартина HEDJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.083.70
HEDJ
HEZU

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа HEZU равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
0.88
HEDJ
HEZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и HEZU

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HEZU в 3.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
2.69%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%1.85%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.79%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и HEZU

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, примерно равная максимальной просадке HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.66%
-3.43%
HEDJ
HEZU

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и HEZU

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.78%
2.59%
HEDJ
HEZU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab