Сравнение HEDJ с UPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares Ultra Europe (UPV).
HEDJ и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEDJ или UPV.
Корреляция
Корреляция между HEDJ и UPV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и UPV
Основные характеристики
HEDJ:
0.12
UPV:
0.59
HEDJ:
0.30
UPV:
1.04
HEDJ:
1.04
UPV:
1.14
HEDJ:
0.14
UPV:
0.77
HEDJ:
0.37
UPV:
1.97
HEDJ:
5.99%
UPV:
10.69%
HEDJ:
19.22%
UPV:
35.68%
HEDJ:
-38.18%
UPV:
-67.25%
HEDJ:
-5.48%
UPV:
-4.43%
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью 25.87%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции UPV по среднегодовой доходности: 7.45% против 4.41% соответственно.
HEDJ
7.75%
-1.65%
7.41%
1.80%
14.40%
7.45%
UPV
25.87%
2.06%
10.07%
15.03%
18.56%
4.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и UPV
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEDJ и UPV
HEDJ
UPV
Сравнение HEDJ c UPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и UPV
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности UPV в 2.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.04% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.43% | 5.83% |
UPV ProShares Ultra Europe | 2.02% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и UPV
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и UPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и UPV
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 13.66%, в то время как у ProShares Ultra Europe (UPV) волатильность равна 23.40%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.