PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с UPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с UPV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and UPV (ProShares Ultra Europe) are both exchange-traded funds - HEDJ is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while UPV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Europe Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.70%/yr vs 10.86%/yr for UPV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UPV.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью 9.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEDJ имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции UPV немного впереди с 10.86%.

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%

UPV

1 день
2.14%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.57%
1 год
29.48%
3 года*
25.27%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и UPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
UPV
ProShares Ultra Europe		9.44%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%

Correlation

The correlation between HEDJ and UPV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.76

The correlation between HEDJ and UPV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и UPV

Секторы
HEDJ
UPV

Промышленность

22.9%

-

Финансовые услуги

15.0%
35.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Потребительский защитный сектор

12.7%

-

Технологии

11.0%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HEDJ
22.9%
UPV

-

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
UPV
35.5%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
UPV

-

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
UPV

-

Технологии

HEDJ
11.0%
UPV

-

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
UPV

-

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
UPV

-

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
UPV

-

Энергетика

HEDJ
4.0%
UPV

-

Недвижимость

HEDJ

-

UPV

-

Коммунальные услуги

HEDJ

-

UPV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

ProShares Ultra Europe

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с SPYHEDJ с FEPHEDJ с EMMF
Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с SCHFUPV с FEZUPV с VGK

Доходность на риск

HEDJ vs. UPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJUPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.96

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.47

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

4.31

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. UPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPV равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и UPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJUPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.96

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.29

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и UPV

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и UPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJUPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-67.25%

+29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-23.41%

+11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-27.54%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-58.33%

+36.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-67.25%

+29.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-5.61%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-20.82%

+14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

6.86%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и UPV

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 5.05%, в то время как у ProShares Ultra Europe (UPV) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJUPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

11.30%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

25.67%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

30.76%

-15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

35.39%

-18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

37.14%

-18.73%

Сравнение комиссий HEDJ и UPV

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и UPV

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности UPV в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.09%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and UPV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPV has higher volatility (11.30%) compared to HEDJ (5.05%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs UPV's -67.25%.

On 10-year performance, UPV leads with 10.86% vs 10.70% for HEDJ. On fees, HEDJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPV has performed better with a 10.86% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEDJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UPV.

UPV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.53% for HEDJ.

HEDJ is categorized as Europe Equities, while UPV is Leveraged Equities. HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while UPV tracks MSCI Europe Index (200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.95% for UPV.

HEDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и UPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор