Сравнение HEDJ с UPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares Ultra Europe (UPV).
HEDJ и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEDJ или UPV.
Основные характеристики
| HEDJ | UPV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.05% | 14.91% |
| Дох-ть за 1 год | 11.25% | 30.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.42% | -1.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 7.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.98% | 3.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 12.96% | 26.72% |
| Макс. просадка | -38.18% | -67.25% |
| Текущая просадка | -8.05% | -8.03% |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и UPV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и UPV
С начала года, HEDJ показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции UPV по среднегодовой доходности: 7.98% против 3.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и UPV
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEDJ c UPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и UPV
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности UPV в 1.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.09% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
UPV ProShares Ultra Europe | 1.65% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и UPV
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и UPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и UPV
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 4.57%, в то время как у ProShares Ultra Europe (UPV) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.