PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEDJ с UPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEDJ с UPV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares Ultra Europe (UPV).

HEDJ и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEDJ или UPV.

Корреляция

Корреляция между HEDJ и UPV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEDJ:

0.30

UPV:

0.30

Коэф-т Сортино

HEDJ:

0.64

UPV:

0.86

Коэф-т Омега

HEDJ:

1.08

UPV:

1.11

Коэф-т Кальмара

HEDJ:

0.42

UPV:

0.58

Коэф-т Мартина

HEDJ:

1.11

UPV:

1.48

Индекс Язвы

HEDJ:

6.04%

UPV:

10.69%

Дневная вол-ть

HEDJ:

19.10%

UPV:

35.62%

Макс. просадка

HEDJ:

-38.18%

UPV:

-67.25%

Текущая просадка

HEDJ:

-0.38%

UPV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью 34.89%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции UPV по среднегодовой доходности: 7.83% против 4.65% соответственно.

HEDJ

С начала года

13.56%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

15.42%

1 год

5.65%

5 лет

16.44%

10 лет

7.83%

UPV

С начала года

34.89%

1 месяц

15.91%

6 месяцев

30.35%

1 год

10.41%

5 лет

21.59%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HEDJ и UPV

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.

UPV
ProShares Ultra Europe
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEDJ и UPV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
UPV
Ранг риск-скорректированной доходности UPV, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEDJ c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPV равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и UPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и UPV

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности UPV в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		2.89%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%
UPV
ProShares Ultra Europe		1.88%2.70%1.56%0.00%0.00%0.00%0.64%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и UPV

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и UPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и UPV

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 5.75%, в то время как у ProShares Ultra Europe (UPV) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...