Сравнение HEDJ с UPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares Ultra Europe (UPV).
HEDJ и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEDJ или UPV.
Корреляция
Корреляция между HEDJ и UPV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и UPV
Основные характеристики
HEDJ:
0.90
UPV:
0.70
HEDJ:
1.30
UPV:
1.10
HEDJ:
1.16
UPV:
1.13
HEDJ:
0.99
UPV:
0.75
HEDJ:
2.23
UPV:
1.89
HEDJ:
5.39%
UPV:
9.96%
HEDJ:
13.37%
UPV:
26.41%
HEDJ:
-38.18%
UPV:
-67.25%
HEDJ:
-1.51%
UPV:
-7.50%
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции UPV по среднегодовой доходности: 8.06% против 4.34% соответственно.
HEDJ
12.21%
6.03%
12.00%
10.96%
10.09%
8.06%
UPV
21.03%
10.65%
0.58%
15.91%
4.97%
4.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и UPV
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEDJ и UPV
HEDJ
UPV
Сравнение HEDJ c UPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и UPV
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности UPV в 2.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 2.92% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% |
UPV ProShares Ultra Europe | 2.23% | 2.70% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и UPV
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и UPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и UPV
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 3.35%, в то время как у ProShares Ultra Europe (UPV) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.