PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - HEDJ is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. HEDJ is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, HEDJ returned 11.03%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-13.49%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between HEDJ and NTSX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.67

The correlation between HEDJ and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и NTSX

Секторы
HEDJ
NTSX

Промышленность

22.9%
7.7%

Финансовые услуги

15.0%
12.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

12.7%
5.5%

Технологии

11.0%
35.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Сырьевые материалы

7.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
12.5%

Энергетика

4.0%
3.5%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

HEDJ
22.9%
NTSX
7.7%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
NTSX
12.3%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
NTSX
10.1%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
NTSX
5.5%

Технологии

HEDJ
11.0%
NTSX
35.1%

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
NTSX
8.4%

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
NTSX
1.4%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
NTSX
12.5%

Энергетика

HEDJ
4.0%
NTSX
3.5%

Недвижимость

HEDJ

-

NTSX
1.5%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

NTSX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с SPYHEDJ с FEPHEDJ с UPV
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

HEDJ vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.09

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.84

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.81

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

12.44

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.09

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.72

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и NTSX

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-31.34%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.16%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-16.82%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-31.34%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.25%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-6.79%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.07%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и NTSX

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.38%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

9.61%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

12.32%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.04%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.27%

+0.14%

Сравнение комиссий HEDJ и NTSX

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и NTSX

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and NTSX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEDJ has higher volatility (5.05%) compared to NTSX (3.38%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, HEDJ leads with 11.03% vs 9.87% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEDJ has performed better with a 11.03% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

HEDJ has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.07% for NTSX.

HEDJ is categorized as Europe Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор