Сравнение HEDJ с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
HEDJ и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEDJ имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции NORW немного отстают с 9.79%.
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и NORW
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
HEDJ vs. NORW — Ранг доходности на риск
HEDJ
NORW
Сравнение HEDJ c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.93 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.57 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.81 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 11.52 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.93 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и NORW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и NORW
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности NORW в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и NORW
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -35.62% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -14.87% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -32.78% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -33.86% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -1.13% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -10.22% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.85% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и NORW
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.41%, в то время как у Global X MSCI Norway ETF (NORW) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.26% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 13.12% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 22.33% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 21.94% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 20.79% | -2.45% |