Сравнение HEDJ с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
HEDJ и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции HEDJ уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.84% соответственно.
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и DBEF
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
HEDJ vs. DBEF — Ранг доходности на риск
HEDJ
DBEF
Сравнение HEDJ c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.38 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.95 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.92 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 8.42 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.38 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.94 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и DBEF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и DBEF
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и DBEF
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -32.46% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -11.87% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -14.95% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -32.46% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -4.33% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -4.77% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.72% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и DBEF
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.97% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 9.46% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 16.60% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 13.63% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 15.82% | +2.52% |