PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HECO с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECO с HOLA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 85.93% vs 13.85% for HOLA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECO charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности HECO и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECO показывает доходность 60.40%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 5.36%.

HECO

1 день
-1.16%
1 месяц
-6.81%
6 месяцев
33.23%
С начала года
60.40%
1 год
85.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOLA

1 день
-0.42%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
1.89%
С начала года
5.36%
1 год
13.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECO и HOLA

2026 (YTD)2025
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		60.40%19.39%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.36%7.60%

Correlation

The correlation between HECO and HOLA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.53

The correlation between HECO and HOLA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HECO и HOLA

Секторы
HECO
HOLA

Технологии

55.4%
12.2%

Финансовые услуги

39.5%
25.7%

Промышленность

5.1%
18.5%

Сырьевые материалы

1.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

10.1%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Технологии

HECO
55.4%
HOLA
12.2%

Финансовые услуги

HECO
39.5%
HOLA
25.7%

Промышленность

HECO
5.1%
HOLA
18.5%

Сырьевые материалы

HECO
1.8%
HOLA
5.4%

Коммуникационные услуги

HECO

-

HOLA
4.4%

Потребительский циклический сектор

HECO

-

HOLA
8.3%

Потребительский защитный сектор

HECO

-

HOLA
6.6%

Энергетика

HECO

-

HOLA
3.4%

Здравоохранение

HECO

-

HOLA
10.1%

Недвижимость

HECO

-

HOLA
1.0%

Коммунальные услуги

HECO

-

HOLA
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с HECO:
HECO с DECOHECO с HEDGHECO с SOLTHECO с QBFHECO с SNTHHECO с ARKFHECO с OWNB
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с RFLRHOLA с WTMFHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX

Доходность на риск

HECO vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг доходности на риск HOLA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECO c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HECOHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.40

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.05

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.99

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

6.62

+4.93

HECO vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HECO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа HOLA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HECO и HOLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HECO и HOLA

Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECOHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-6.99%

-37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-6.99%

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-1.47%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-1.41%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

2.10%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HECO и HOLA

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что HECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECOHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

3.93%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.90%

8.05%

+19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.86%

9.93%

+26.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.07%

9.92%

+34.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.07%

9.92%

+34.15%

Сравнение комиссий HECO и HOLA

HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECO и HOLA

HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

ПозицияTTM20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.87%3.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HECO and HOLA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HECO has higher volatility (5.89%) compared to HOLA (3.93%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs HOLA's -6.99%.

On 1-year performance, HECO leads with 85.93% vs 13.85% for HOLA. On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HOLA has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 85.93% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

HOLA has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for HECO.

HECO is categorized as Blockchain, while HOLA is Equity Hedged. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.50% for HOLA.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECO и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор