PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HECO с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECO с HOLA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECO charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности HECO и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECO показывает доходность 61.05%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 3.32%.

HECO

1 день
-5.72%
1 месяц
12.56%
С начала года
61.05%
6 месяцев
47.57%
1 год
122.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECO и HOLA

2026 (YTD)2025
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		61.05%17.37%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%7.55%

Correlation

The correlation between HECO and HOLA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов HECO и HOLA

Секторы
HECO
HOLA

Технологии

48.3%
11.9%

Финансовые услуги

45.1%
23.9%

Промышленность

5.1%
15.5%

Сырьевые материалы

1.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

2.6%

Здравоохранение

-

9.5%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

HECO
48.3%
HOLA
11.9%

Финансовые услуги

HECO
45.1%
HOLA
23.9%

Промышленность

HECO
5.1%
HOLA
15.5%

Сырьевые материалы

HECO
1.8%
HOLA
5.2%

Коммуникационные услуги

HECO

-

HOLA
3.1%

Потребительский циклический сектор

HECO

-

HOLA
6.2%

Потребительский защитный сектор

HECO

-

HOLA
6.5%

Энергетика

HECO

-

HOLA
2.6%

Здравоохранение

HECO

-

HOLA
9.5%

Недвижимость

HECO

-

HOLA
1.0%

Коммунальные услуги

HECO

-

HOLA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с ARKFHECO с SOLTHECO с OBTCHECO с QBFHECO с SNTH
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX

Доходность на риск

HECO vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECO c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HECOHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HECO vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HECOHOLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.31

+0.32

Просадки

Сравнение просадок HECO и HOLA

Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECOHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-6.99%

-37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-2.46%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-1.45%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HECO и HOLA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECOHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.71%

9.52%

+28.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

9.52%

+35.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.07%

9.52%

+35.55%

Сравнение комиссий HECO и HOLA

HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECO и HOLA

HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

ПозицияTTM20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HECO and HOLA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for HECO.

HECO is categorized as Blockchain, while HOLA is Equity Hedged. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.50% for HOLA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECO и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор