- ISIN
- US78470P6482
- CUSIP
- 78470P648
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 9 сент. 2024 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Blockchain, Equity Hedged
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $87M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) прибавил 68.7% с начала года. Текущая цена акции HECO — $67.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) показал доход в 68.70% с начала года и 121.05% за последние 12 месяцев.
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 68.70%
- 6 месяцев
- 60.62%
- 1 год
- 121.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность HECO по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +5.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +34.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HECO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.41% | -2.38% | -9.84% | 26.38% | 34.67% | 0.19% | 68.70% | ||||||
| 2025 | 12.32% | -15.79% | -19.09% | 5.20% | 9.65% | 21.25% | 2.40% | 0.84% | 20.24% | 11.45% | -4.92% | -10.37% | 26.23% |
| 2024 | 12.21% | 10.78% | 22.97% | -15.64% | 28.95% |
Метрики бенчмарка
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF has an annualized alpha of 38.57%, beta of 1.89, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2024.
- This ETF captured 602.50% of S&P 500 Index gains and 236.23% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 38.57%
- Бета
- 1.89
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 602.50%
- Участие в снижении
- 236.23%
Комиссия
Комиссия HECO составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HECO имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | 2.29 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 10.09 | +6.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.82 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF показал максимальную просадку в 44.59%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF составляет 3.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -44.59%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 5mo 10d | 9mo 2dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -21.03%март 2026 г. | 2mo 9d | 16d | 2mo 25dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -19.38%нояб. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 26d | 3mo 2dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.16%нояб. 2024 г. | 14d | 8d | 22dнояб. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.57%дек. 2024 г. | 1d | 6d | 7dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| HECO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -56.78% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -9.10% | -11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -3.32% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -10.71% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 2.06% | +5.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HECO
Добавьте State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HECO