PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HECO с HEDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECO с HEDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed. HECO is actively managed, while HEDG is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECO charges 0.90%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.

Доходность

Сравнение доходности HECO и HEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECO показывает доходность 70.81%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.40%.

HECO

1 день
-0.56%
1 месяц
26.30%
С начала года
70.81%
6 месяцев
54.06%
1 год
131.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEDG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECO и HEDG

2026 (YTD)2025
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		70.81%-14.11%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%

Correlation

The correlation between HECO and HEDG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов HECO и HEDG

Секторы
HECO
HEDG

Технологии

48.3%
36.2%

Финансовые услуги

45.1%
11.9%

Промышленность

5.1%
8.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

HECO
48.3%
HEDG
36.2%

Финансовые услуги

HECO
45.1%
HEDG
11.9%

Промышленность

HECO
5.1%
HEDG
8.1%

Сырьевые материалы

HECO
1.8%
HEDG
1.8%

Коммуникационные услуги

HECO

-

HEDG
10.9%

Потребительский циклический сектор

HECO

-

HEDG
10.1%

Потребительский защитный сектор

HECO

-

HEDG
4.9%

Энергетика

HECO

-

HEDG
3.5%

Здравоохранение

HECO

-

HEDG
8.4%

Недвижимость

HECO

-

HEDG
1.9%

Коммунальные услуги

HECO

-

HEDG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Equable Shares Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HECO:
HECO с DECOHECO с ARKFHECO с OBTCHECO с SOLTHECO с SNTHHECO с QBFHECO с STCE
Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQHEDG с VAMO

Доходность на риск

HECO vs. HEDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HEDG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECO c HEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HECOHEDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HECO vs. HEDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HECOHEDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.52

+0.26

Просадки

Сравнение просадок HECO и HEDG

Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и HEDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECOHEDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-3.85%

-40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.23%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-0.39%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HECO и HEDG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECOHEDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.24%

5.90%

+31.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

5.90%

+38.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.89%

5.90%

+38.99%

Сравнение комиссий HECO и HEDG

HECO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECO и HEDG

HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HECO and HEDG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for HECO.

HECO is categorized as Blockchain, while HEDG is Equity Hedged. They also come from different issuers: State Street and Equable Shares. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.96% for HEDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECO и HEDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор