PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HECO с HEDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECO с HEDG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed. HECO is actively managed, while HEDG is passively managed. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HECO charges 0.90%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.

Доходность

Сравнение доходности HECO и HEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECO показывает доходность 65.78%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 4.98%.

HECO

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
56.02%
С начала года
65.78%
1 год
94.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
68.61%

HEDG

1 день
0.00%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
4.46%
С начала года
4.98%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HECO

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF
$77.93K$50.37K$469.12K

HEDG

Equable Shares Hedged Equity ETF
$842.22K$842.90K$1.19M

Сравнение доходности по годам HECO и HEDG

2026 (YTD)2025
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		65.78%-11.05%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		4.98%3.20%

Correlation

The correlation between HECO and HEDG is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов HECO и HEDG

Секторы
HECO
HEDG

Финансовые услуги

51.5%
11.6%

Технологии

44.1%
38.5%

Промышленность

4.4%
8.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

HECO
51.5%
HEDG
11.6%

Технологии

HECO
44.1%
HEDG
38.5%

Промышленность

HECO
4.4%
HEDG
8.4%

Сырьевые материалы

HECO
1.8%
HEDG
1.7%

Коммуникационные услуги

HECO

-

HEDG
9.9%

Потребительский циклический сектор

HECO

-

HEDG
9.5%

Потребительский защитный сектор

HECO

-

HEDG
4.5%

Энергетика

HECO

-

HEDG
3.0%

Здравоохранение

HECO

-

HEDG
8.9%

Недвижимость

HECO

-

HEDG
1.8%

Коммунальные услуги

HECO

-

HEDG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Equable Shares Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HECO:
HECO с DECOHECO с SOLTHECO с SNTHHECO с QBFHECO с ARKFHECO с OWNBHECO с OBTC
Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с XTRHEDG с THEQHEDG с MAXJHEDG с PHDGHEDG с QQHG

Доходность на риск

HECO vs. HEDG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HEDG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HECO c HEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HECOHEDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

—

—

HECO vs. HEDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HECO и HEDG

Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и HEDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECOHEDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-3.85%

-40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

0.00%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-0.37%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HECO и HEDG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECOHEDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

5.78%

+34.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.27%

5.78%

+39.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.27%

5.78%

+39.49%

Сравнение комиссий HECO и HEDG

HECO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECO и HEDG

HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

ПозицияTTM20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.30%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HECO and HEDG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

HEDG has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for HECO.

HECO is categorized as Blockchain, while HEDG is Equity Hedged. They also come from different issuers: State Street and Equable Shares. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.96% for HEDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECO и HEDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор