PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HECO с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECO с ARKF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 94.72% vs -18.30% for ARKF. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HECO charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности HECO и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECO показывает доходность 65.78%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -10.90%.

HECO

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
56.02%
С начала года
65.78%
1 год
94.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
68.61%

ARKF

1 день
1.05%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
7.83%
С начала года
-10.90%
1 год
-18.30%
3 года*
24.62%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
—
Всё время*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARKF

ARK Fintech Innovation ETF
$5.69M$5.22M$6.97M

HECO

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF
$77.93K$50.37K$469.12K

Сравнение доходности по годам HECO и ARKF

2026 (YTD)20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		65.78%26.23%28.95%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-10.90%28.67%37.27%

Correlation

The correlation between HECO and ARKF is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.74

The correlation between HECO and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HECO и ARKF

Секторы
HECO
ARKF

Финансовые услуги

51.5%
30.3%

Технологии

44.1%
41.9%

Промышленность

4.4%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

11.7%

Потребительский циклический сектор

-

16.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HECO
51.5%
ARKF
30.3%

Технологии

HECO
44.1%
ARKF
41.9%

Промышленность

HECO
4.4%
ARKF

-

Сырьевые материалы

HECO
1.8%
ARKF

-

Коммуникационные услуги

HECO

-

ARKF
11.7%

Потребительский циклический сектор

HECO

-

ARKF
16.0%

Потребительский защитный сектор

HECO

-

ARKF

-

Энергетика

HECO

-

ARKF

-

Здравоохранение

HECO

-

ARKF
0.2%

Недвижимость

HECO

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

HECO

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с HECO:
HECO с DECOHECO с HEDGHECO с SOLTHECO с SNTHHECO с QBFHECO с OWNBHECO с OBTC
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с IPAYARKF с SPY

Доходность на риск

HECO vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HECO c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HECOARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.54

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-0.58

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.93

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

-0.48

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

-0.76

+13.25

HECO vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HECO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HECO и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HECO и ARKF

Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECOARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-78.63%

+34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-38.50%

+17.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-33.21%

+27.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-34.98%

+23.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

24.03%

-16.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HECO и ARKF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что HECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECOARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.83%

8.93%

+8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

26.02%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

33.77%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.27%

43.03%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.27%

39.62%

+5.65%

Сравнение комиссий HECO и ARKF

HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECO и ARKF

HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HECO and ARKF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HECO has higher volatility (17.83%) compared to ARKF (8.93%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs ARKF's -78.63%.

On 1-year performance, HECO leads with 94.72% vs -18.30% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 94.72% return vs -18.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

ARKF has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for HECO.

They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.75% for ARKF.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECO и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор