PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HECO с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECO с ARKF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 123.44% vs -21.66% for ARKF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECO charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности HECO и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECO показывает доходность 69.04%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.69%.

HECO

1 день
-2.16%
1 месяц
10.40%
С начала года
69.04%
6 месяцев
60.94%
1 год
123.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKF

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-21.24%
1 год
-21.66%
3 года*
24.68%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECO и ARKF

2026 (YTD)20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		69.04%26.23%28.95%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.69%28.67%37.27%

Correlation

The correlation between HECO and ARKF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.76

The correlation between HECO and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HECO и ARKF

Секторы
HECO
ARKF

Технологии

55.4%
39.4%

Финансовые услуги

39.5%
25.5%

Промышленность

5.1%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

9.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HECO
55.4%
ARKF
39.4%

Финансовые услуги

HECO
39.5%
ARKF
25.5%

Промышленность

HECO
5.1%
ARKF

-

Сырьевые материалы

HECO
1.8%
ARKF

-

Коммуникационные услуги

HECO

-

ARKF
9.6%

Потребительский циклический сектор

HECO

-

ARKF
13.7%

Потребительский защитный сектор

HECO

-

ARKF

-

Энергетика

HECO

-

ARKF

-

Здравоохранение

HECO

-

ARKF
0.2%

Недвижимость

HECO

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

HECO

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с QBFHECO с SOLTHECO с SNTHHECO с OWNBHECO с OBTC
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

HECO vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECO c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HECOARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
-0.65

+3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
-0.75

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.91

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

-0.56

+6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

-1.00

+17.86

HECO vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HECO на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HECO и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HECO и ARKF

Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECOARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-78.63%

+34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-38.50%

+17.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-39.05%

+35.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-34.96%

+23.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

21.69%

-14.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HECO и ARKF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеют волатильность 10.63% и 10.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECOARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

10.83%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

25.14%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

33.44%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.67%

42.92%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.67%

39.74%

+4.93%

Сравнение комиссий HECO и ARKF

HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECO и ARKF

HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HECO and ARKF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (10.83%) compared to HECO (10.63%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs ARKF's -78.63%.

On 1-year performance, HECO leads with 123.44% vs -21.66% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 123.44% return vs -21.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for HECO.

They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.75% for ARKF.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECO и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор