Сравнение HECO с QBF
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 131.12% vs -36.74% for QBF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECO charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности HECO и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 70.81%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -25.30%.
HECO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 26.30%
- С начала года
- 70.81%
- 6 месяцев
- 54.06%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -25.30%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -36.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECO и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 70.81% | 12.36% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -25.30% | -14.22% |
Correlation
The correlation between HECO and QBF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between HECO and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. QBF — Ранг доходности на риск
HECO
QBF
Сравнение HECO c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HECO | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.77 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.27 | -0.83 | +7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.00 | -1.51 | +19.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECO | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | -1.40 | +4.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | -1.01 | +2.79 |
Просадки
Сравнение просадок HECO и QBF
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке QBF в -44.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -44.17% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -44.17% | +23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -44.17% | +42.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -16.90% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 24.36% | -17.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и QBF
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что HECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 6.86% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 18.48% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.24% | 26.41% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 28.55% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.89% | 28.55% | +16.34% |
Сравнение комиссий HECO и QBF
HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и QBF
HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.85% | 1.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and QBF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (9.82%) compared to QBF (6.86%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs QBF's -44.17%.
On 1-year performance, HECO leads with 131.12% vs -36.74% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 131.12% return vs -36.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
QBF has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.79% for QBF.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECO и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор