Сравнение HECO с QBF
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 123.44% vs -40.73% for QBF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECO charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности HECO и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 69.04%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -29.82%.
HECO
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- 69.04%
- 6 месяцев
- 60.94%
- 1 год
- 123.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -18.07%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -30.11%
- 1 год
- -40.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECO и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 69.04% | 12.96% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -29.82% | -14.76% |
Correlation
The correlation between HECO and QBF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between HECO and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. QBF — Ранг доходности на риск
HECO
QBF
Сравнение HECO c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECO | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.75 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | -0.86 | +6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | -1.55 | +18.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECO и QBF
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки QBF в -47.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -47.55% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -47.55% | +26.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -47.55% | +44.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -17.90% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 26.38% | -19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и QBF
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеют волатильность 10.63% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 10.99% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 20.58% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 27.45% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.67% | 29.15% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.67% | 29.15% | +15.52% |
Сравнение комиссий HECO и QBF
HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и QBF
HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.97% | 1.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and QBF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (10.99%) compared to HECO (10.63%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs QBF's -47.55%.
On 1-year performance, HECO leads with 123.44% vs -40.73% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 123.44% return vs -40.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
QBF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.79% for QBF.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECO и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор