Сравнение HECO с SNTH
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and SNTH (MRP SynthEquity ETF) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while SNTH is a Equity Hedged fund actively managed by MRP. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 136.32% vs 28.52% for SNTH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECO charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for SNTH.
Доходность
Сравнение доходности HECO и SNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 71.77%, что значительно выше, чем у SNTH с доходностью 10.28%.
HECO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 33.22%
- С начала года
- 71.77%
- 6 месяцев
- 57.04%
- 1 год
- 136.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNTH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECO и SNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 71.77% | 51.11% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 10.28% | 23.89% |
Correlation
The correlation between HECO and SNTH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between HECO and SNTH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. SNTH — Ранг доходности на риск
HECO
SNTH
Сравнение HECO c SNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HECO | SNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.39 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 3.18 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 11.05 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECO | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 2.30 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.87 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HECO и SNTH
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки SNTH в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и SNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -9.79% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -8.99% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.70% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -1.96% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 2.59% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и SNTH
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с MRP SynthEquity ETF (SNTH) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 3.19% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 8.41% | +20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 12.47% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.93% | 15.54% | +29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.93% | 15.54% | +29.39% |
Сравнение комиссий HECO и SNTH
HECO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SNTH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и SNTH
HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 10.91% | 11.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and SNTH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (10.30%) compared to SNTH (3.19%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs SNTH's -9.79%.
On 1-year performance, HECO leads with 136.32% vs 28.52% for SNTH. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SNTH has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 136.32% return vs 28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.00% for HECO.
HECO is categorized as Blockchain, while SNTH is Equity Hedged. They also come from different issuers: State Street and MRP. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.95% for SNTH.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECO и SNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор