Сравнение HECO с SOLT
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 94.72% vs -89.80% for SOLT. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HECO charges 0.90%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности HECO и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 65.78%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -74.46%.
HECO
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 56.02%
- С начала года
- 65.78%
- 1 год
- 94.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.61%
SOLT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -18.85%
- 6 месяцев
- -51.13%
- С начала года
- -74.46%
- 1 год
- -89.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.93K | $50.37K | $469.12K | |
SOLT 2x Solana ETF | $7.96M | $10.44M | $15.79M |
Сравнение доходности по годам HECO и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 65.78% | 46.45% |
SOLT 2x Solana ETF | -74.46% | -55.52% |
Correlation
The correlation between HECO and SOLT is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between HECO and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. SOLT — Ранг доходности на риск
HECO
SOLT
Сравнение HECO c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECO | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.93 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | -1.15 | +13.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECO и SOLT
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -96.28% | +51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -96.28% | +75.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -95.17% | +89.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -58.40% | +47.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 77.69% | -70.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и SOLT
Текущая волатильность для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) составляет 17.83%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что HECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 21.25% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 98.64% | -66.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 145.03% | -104.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.27% | 148.29% | -103.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.27% | 148.29% | -103.02% |
Сравнение комиссий HECO и SOLT
HECO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и SOLT
HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.58% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and SOLT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (21.25%) compared to HECO (17.83%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, HECO leads with 94.72% vs -89.80% for SOLT. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 17.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 94.72% return vs -89.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: State Street and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 1.85% for SOLT.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECO и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор