Сравнение HECO с SOLT
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 131.12% vs -91.08% for SOLT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECO charges 0.90%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности HECO и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 70.81%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -76.46%.
HECO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 26.30%
- С начала года
- 70.81%
- 6 месяцев
- 54.06%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- -38.63%
- С начала года
- -76.46%
- 6 месяцев
- -82.22%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECO и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 70.81% | 46.64% |
SOLT 2x Solana ETF | -76.46% | -53.74% |
Correlation
The correlation between HECO and SOLT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between HECO and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. SOLT — Ранг доходности на риск
HECO
SOLT
Сравнение HECO c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HECO | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.86 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.27 | -0.95 | +7.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.00 | -1.34 | +19.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECO | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | -0.62 | +4.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | -0.56 | +2.34 |
Просадки
Сравнение просадок HECO и SOLT
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки SOLT в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -95.55% | +50.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -95.55% | +74.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -95.55% | +93.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -53.47% | +41.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 67.87% | -60.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и SOLT
Текущая волатильность для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) составляет 9.82%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 32.25%. Это указывает на то, что HECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 32.25% | -22.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 100.22% | -70.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.24% | 146.69% | -109.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 150.81% | -105.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.89% | 150.81% | -105.92% |
Сравнение комиссий HECO и SOLT
HECO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и SOLT
HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
SOLT 2x Solana ETF | 6.49% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and SOLT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.25%) compared to HECO (9.82%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs SOLT's -95.55%.
On 1-year performance, HECO leads with 131.12% vs -91.08% for SOLT. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 131.12% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: State Street and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 1.85% for SOLT.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECO и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор