PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HECO с DECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECO с DECO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds from State Street. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 94.72% vs 104.28% for DECO. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. HECO charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for DECO.

Доходность

Сравнение доходности HECO и DECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HECO показывает доходность 65.78%, а DECO немного выше – 66.20%.

HECO

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
56.02%
С начала года
65.78%
1 год
94.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
68.61%

DECO

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.25%
6 месяцев
59.63%
С начала года
66.20%
1 год
104.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
81.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DECO

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF
$78.19K$80.78K$120.53K

HECO

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF
$77.93K$50.37K$469.12K

Сравнение доходности по годам HECO и DECO

2026 (YTD)20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		65.78%26.23%28.95%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		66.20%42.48%31.48%

Correlation

The correlation between HECO and DECO is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.99

The correlation between HECO and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HECO и DECO

Секторы
HECO
DECO

Финансовые услуги

51.5%
51.7%

Технологии

44.1%
43.9%

Промышленность

4.4%
4.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HECO
51.5%
DECO
51.7%

Технологии

HECO
44.1%
DECO
43.9%

Промышленность

HECO
4.4%
DECO
4.4%

Сырьевые материалы

HECO
1.8%
DECO
1.8%

Коммуникационные услуги

HECO

-

DECO

-

Потребительский циклический сектор

HECO

-

DECO

-

Потребительский защитный сектор

HECO

-

DECO

-

Энергетика

HECO

-

DECO

-

Здравоохранение

HECO

-

DECO

-

Недвижимость

HECO

-

DECO

-

Коммунальные услуги

HECO

-

DECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с SOLTHECO с SNTHHECO с QBFHECO с ARKFHECO с OWNBHECO с OBTC
Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с CBXJDECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBTJDECO с MNRSDECO с BCOR

Доходность на риск

HECO vs. DECO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HECO c DECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HECODECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.23

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.77

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.10

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

10.89

+1.59

HECO vs. DECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HECO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HECO и DECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HECO и DECO

Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и DECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECODECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-47.71%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-25.60%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-8.95%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-11.21%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

9.61%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HECO и DECO

Текущая волатильность для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) составляет 17.83%, в то время как у State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что HECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECODECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.83%

19.07%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

36.73%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

47.06%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.27%

51.81%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.27%

51.81%

-6.54%

Сравнение комиссий HECO и DECO

HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECO и DECO

HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.70%1.16%1.73%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, HECO and DECO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DECO has higher volatility (19.07%) compared to HECO (17.83%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs DECO's -47.71%.

On 1-year performance, DECO leads with 104.28% vs 94.72% for HECO. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 17.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 104.28% return vs 94.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

DECO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for HECO.

Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.65% for DECO.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECO и DECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор