PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HECO с DECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECO с DECO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds from State Street. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 136.32% vs 167.73% for DECO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. HECO charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for DECO.

Доходность

Сравнение доходности HECO и DECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECO показывает доходность 71.77%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 79.56%.

HECO

1 день
-0.95%
1 месяц
33.22%
С начала года
71.77%
6 месяцев
57.04%
1 год
136.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DECO

1 день
0.01%
1 месяц
39.50%
С начала года
79.56%
6 месяцев
62.77%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECO и DECO

2026 (YTD)20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		71.77%26.23%27.37%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		79.56%42.48%29.54%

Correlation

The correlation between HECO and DECO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.99

The correlation between HECO and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HECO и DECO

Секторы
HECO
DECO

Технологии

48.3%
47.6%

Финансовые услуги

45.1%
44.9%

Промышленность

5.1%
5.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HECO
48.3%
DECO
47.6%

Финансовые услуги

HECO
45.1%
DECO
44.9%

Промышленность

HECO
5.1%
DECO
5.2%

Сырьевые материалы

HECO
1.8%
DECO
1.8%

Коммуникационные услуги

HECO

-

DECO

-

Потребительский циклический сектор

HECO

-

DECO

-

Потребительский защитный сектор

HECO

-

DECO

-

Энергетика

HECO

-

DECO

-

Здравоохранение

HECO

-

DECO

-

Недвижимость

HECO

-

DECO

-

Коммунальные услуги

HECO

-

DECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с ARKFHECO с OBTCHECO с SOLTHECO с SNTHHECO с STCEHECO с BKCH
Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBXJDECO с MNRSDECO с SPYMDECO с CBTJ

Доходность на риск

HECO vs. DECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECO c DECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HECODECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
3.80

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.94

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

6.59

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

18.43

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HECO vs. DECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HECO на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECO равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HECO и DECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HECODECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

3.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.96

-0.16

Просадки

Сравнение просадок HECO и DECO

Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и DECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECODECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-47.71%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-25.60%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.33%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-11.67%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

9.14%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HECO и DECO

Текущая волатильность для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) составляет 10.30%, в то время как у State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что HECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECODECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

11.53%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.36%

33.83%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.32%

44.46%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.93%

51.50%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.93%

51.50%

-6.57%

Сравнение комиссий HECO и DECO

HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECO и DECO

HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.64%1.16%1.73%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, HECO and DECO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DECO has higher volatility (11.53%) compared to HECO (10.30%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs DECO's -47.71%.

On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs 136.32% for HECO. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs 136.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

DECO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for HECO.

Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.65% for DECO.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 3.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECO и DECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор