Сравнение HECA с TUG
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while TUG is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 0.65%/yr for TUG.
Доходность
Сравнение доходности HECA и TUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у TUG с доходностью 19.74%.
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUG
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и TUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 19.74% | 12.62% |
Correlation
The correlation between HECA and TUG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. TUG — Ранг доходности на риск
HECA
TUG
Сравнение HECA c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и TUG
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и TUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -22.27% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -0.99% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -4.31% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и TUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 16.16% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 18.01% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 18.01% | -5.60% |
Сравнение комиссий HECA и TUG
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и TUG
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности TUG в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.43% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and TUG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HECA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.43% for TUG.
HECA is categorized as Global Allocation, while TUG is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Hedgeye and STF. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.65% for TUG.
Подберите оптимальное распределение для HECA и TUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор