Сравнение HECA с TUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и STF Tactical Growth ETF (TUG).
HECA и TUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и TUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и TUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.23% | 12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у TUG с доходностью -5.23%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и TUG
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.
Доходность на риск
HECA vs. TUG — Ранг доходности на риск
HECA
TUG
Сравнение HECA c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.77 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между HECA и TUG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и TUG
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности TUG в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.81% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и TUG
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и TUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -22.27% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -8.33% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -4.45% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и TUG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 22.09% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 18.08% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 18.08% | -5.10% |