Сравнение HECA с QLENX
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and QLENX (AQR Long-Short Equity N) are both funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 5.18%/yr for QLENX.
Доходность
Сравнение доходности HECA и QLENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у QLENX с доходностью 0.29%.
HECA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLENX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 21.63%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам HECA и QLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.22% | 12.83% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | 0.29% | 14.15% |
Correlation
The correlation between HECA and QLENX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. QLENX — Ранг доходности на риск
HECA
QLENX
Сравнение HECA c QLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и QLENX
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и QLENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -38.50% | +26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -0.34% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -7.48% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и QLENX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 7.27% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 10.08% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 10.59% | +1.85% |
Сравнение комиссий HECA и QLENX
HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и QLENX
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности QLENX в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.63% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and QLENX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HECA и QLENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор