Сравнение HECA с QLENX
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and QLENX (AQR Long-Short Equity Fund Class N) are both funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 1.57%/yr for QLENX.
Доходность
Сравнение доходности HECA и QLENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у QLENX с доходностью -0.63%.
HECA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLENX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам HECA и QLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.95% | 12.83% |
QLENX AQR Long-Short Equity Fund Class N | -0.63% | 14.09% |
Correlation
The correlation between HECA and QLENX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. QLENX — Ранг доходности на риск
HECA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLENX
Сравнение HECA c QLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECA | QLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и QLENX
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и QLENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -38.50% | +25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -1.26% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -7.46% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и QLENX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 7.40% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 10.01% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 10.60% | +1.99% |
Сравнение комиссий HECA и QLENX
HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии QLENX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и QLENX
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности QLENX в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.06% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLENX AQR Long-Short Equity Fund Class N | 1.65% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and QLENX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HECA и QLENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор