PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HECA с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HECA с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HECA и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HECA и QMNNX

2026 (YTD)2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		3.58%12.83%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%.

HECA

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hedgeye Capital Allocation ETF

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с HECA:
HECA с ORRHECA с JAKVXHECA с QLENXHECA с GDEHECA с GOLYHECA с HEFTHECA с HFMF
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий HECA и QMNNX

HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF

Доходность на риск

HECA vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECA
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HECA vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HECAQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.87

+0.91

Корреляция

Корреляция между HECA и QMNNX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и QMNNX

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		1.95%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок HECA и QMNNX

Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HECAQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.07%

-39.22%

+32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-3.92%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-10.67%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и QMNNX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HECAQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

6.29%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

9.53%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

8.23%

+4.75%