Сравнение HECA с QMNNX
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) are both funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. HECA charges 1.02%/yr vs 5.28%/yr for QMNNX.
Доходность
Сравнение доходности HECA и QMNNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -5.98%.
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMNNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение доходности по годам HECA и QMNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -5.98% | 10.10% |
Correlation
The correlation between HECA and QMNNX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. QMNNX — Ранг доходности на риск
HECA
QMNNX
Сравнение HECA c QMNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и QMNNX
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и QMNNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -39.22% | +27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -6.37% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -10.61% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и QMNNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 6.72% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 9.40% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 8.30% | +4.11% |
Сравнение комиссий HECA и QMNNX
HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и QMNNX
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности QMNNX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.34% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and QMNNX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HECA и QMNNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор