Сравнение HECA с IALT
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности HECA и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 11.16%.
HECA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.37% | -0.12% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 11.16% | 0.83% |
Correlation
The correlation between HECA and IALT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HECA c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и IALT
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -2.27% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -1.82% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -0.40% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 7.86% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 7.86% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 7.86% | +4.71% |
Сравнение комиссий HECA и IALT
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и IALT
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности IALT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.05% | 2.02% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and IALT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HECA has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.40% for IALT.
HECA is categorized as Global Allocation, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: Hedgeye and iShares. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для HECA и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор