Сравнение HECA с IALT
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности HECA и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.14%.
HECA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.22% | -0.93% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
Correlation
The correlation between HECA and IALT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HECA c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 4.28 | -3.13 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и IALT
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -1.47% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -0.07% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -0.32% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 7.48% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 7.48% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 7.48% | +4.96% |
Сравнение комиссий HECA и IALT
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и IALT
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IALT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and IALT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HECA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.12% for IALT.
HECA is categorized as Global Allocation, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: Hedgeye and iShares. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для HECA и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор