Сравнение HECA с IALT
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности HECA и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 12.72%.
HECA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.19% | -0.12% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.72% | 0.83% |
Correlation
The correlation between HECA and IALT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. IALT — Ранг доходности на риск
HECA
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HECA c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECA | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и IALT
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -2.27% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -0.44% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -0.48% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 7.75% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 7.75% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 7.75% | +4.50% |
Сравнение комиссий HECA и IALT
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и IALT
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности IALT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.04% | 2.02% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and IALT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HECA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.40% for IALT.
HECA is categorized as Global Allocation, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: Hedgeye and iShares. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для HECA и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор