Сравнение HECA с FARX
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECA charges 1.02%/yr vs 1.00%/yr for FARX.
Доходность
Сравнение доходности HECA и FARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 9.36%.
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FARX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и FARX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 9.36% | 8.16% |
Correlation
The correlation between HECA and FARX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. FARX — Ранг доходности на риск
HECA
FARX
Сравнение HECA c FARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 2.09 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и FARX
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и FARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -5.83% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -0.53% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -1.02% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и FARX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 6.97% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 6.93% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 6.93% | +5.48% |
Сравнение комиссий HECA и FARX
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FARX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и FARX
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FARX в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.90% | 3.25% | 0.19% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and FARX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FARX is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FARX is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
FARX has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.01% for HECA.
HECA is categorized as Global Allocation, while FARX is Multistrategy. They also come from different issuers: Hedgeye and Frontier. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 1.00% for FARX.
Подберите оптимальное распределение для HECA и FARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор