PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HECA с CPIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECA с CPIEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) are both funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while CPIEX is a Long-Short fund managed by Counterpoint Mutual Funds. Over the past year, HECA returned 11.00% vs 16.74% for CPIEX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 1.75%/yr for CPIEX.

Доходность

Сравнение доходности HECA и CPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у CPIEX с доходностью 9.33%.

HECA

1 день
0.31%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
-5.92%
С начала года
-1.19%
1 год
11.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPIEX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.55%
6 месяцев
7.97%
С начала года
9.33%
1 год
16.74%
3 года*
20.36%
5 лет*
21.36%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECA и CPIEX

2026 (YTD)2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		-1.19%12.83%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		9.33%4.89%

Correlation

The correlation between HECA and CPIEX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hedgeye Capital Allocation ETF

Counterpoint Tactical Equity Fund

Часто сравнивают с HECA:
HECA с ORRHECA с HEFTHECA с HFGMHECA с JAKVXHECA с HFMFHECA с HFEQHECA с QLENX
Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с BRK-BCPIEX с FAGIXCPIEX с TRBCX

Доходность на риск

HECA vs. CPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECA
Ранг доходности на риск HECA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HECACPIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.40

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.92

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.40

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

7.84

-6.04

HECA vs. CPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HECA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CPIEX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HECA и CPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HECA и CPIEX

Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и CPIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECACPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-48.20%

+35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-7.14%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-3.37%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-9.79%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

2.18%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и CPIEX

Текущая волатильность для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) составляет 1.48%, в то время как у Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что HECA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECACPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

4.17%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.73%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

12.30%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

12.61%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

12.73%

-0.48%

Сравнение комиссий HECA и CPIEX

HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии CPIEX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и CPIEX

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности CPIEX в 5.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.09%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		2.04%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HECA and CPIEX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPIEX has higher volatility (4.17%) compared to HECA (1.48%). In terms of maximum drawdown, HECA dropped -12.82% vs CPIEX's -48.20%.

CPIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECA и CPIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор