PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HECA с CPIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HECA с CPIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX).

HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HECA и CPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HECA и CPIEX

2026 (YTD)2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		3.58%12.83%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%5.30%

Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у CPIEX с доходностью -1.43%.

HECA

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hedgeye Capital Allocation ETF

Counterpoint Tactical Equity Fund

Часто сравнивают с HECA:
HECA с ORRHECA с JAKVXHECA с QLENXHECA с GDEHECA с GOLYHECA с HFMFHECA с HEFT
Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX

Сравнение комиссий HECA и CPIEX

HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии CPIEX в 1.75%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF

Доходность на риск

HECA vs. CPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECA
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HECA vs. CPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HECACPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.53

+1.26

Корреляция

Корреляция между HECA и CPIEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и CPIEX

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности CPIEX в 5.65%

TTM202520242023202220212020201920182017
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		1.95%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%

Просадки

Сравнение просадок HECA и CPIEX

Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и CPIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HECACPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.07%

-48.20%

+41.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-4.98%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-10.03%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и CPIEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HECACPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

11.06%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

12.85%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

12.71%

+0.27%