Сравнение HECA с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
HECA и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и CLSE
HECA берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
HECA vs. CLSE — Ранг доходности на риск
HECA
CLSE
Сравнение HECA c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.28 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между HECA и CLSE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и CLSE
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности CLSE в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и CLSE
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и CLSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -16.45% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -0.80% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -3.73% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и CLSE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 14.55% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 13.87% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 13.87% | -0.89% |