Сравнение HDSVX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
HDSVX управляется Hodges. Фонд был запущен 26 дек. 2013 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HDSVX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDSVX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | 2.44% | -0.73% | 7.82% | 18.32% | -9.87% | 43.97% | 6.60% | 29.42% | -22.85% | 8.77% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HDSVX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции HDSVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 8.87% против 15.67% соответственно.
HDSVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 8.87%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDSVX и VSCAX
HDSVX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
HDSVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
HDSVX
VSCAX
Сравнение HDSVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDSVX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.46 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.99 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.03 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 7.77 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDSVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.46 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HDSVX и VSCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSVX и VSCAX
Дивидендная доходность HDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | 1.07% | 1.09% | 9.55% | 0.06% | 2.93% | 6.17% | 0.00% | 0.02% | 9.82% | 2.93% | 0.00% | 0.81% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок HDSVX и VSCAX
Максимальная просадка HDSVX за все время составила -58.65%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSVX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDSVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -57.77% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -16.56% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.24% | -25.29% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | -57.77% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -8.74% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -8.94% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 4.32% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSVX и VSCAX
Текущая волатильность для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) составляет 6.53%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что HDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDSVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 8.82% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 16.86% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 25.88% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 23.16% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 26.72% | -1.38% |