- ISIN
- US74316J3187
- CUSIP
- 74316J318
- Эмитент
- Hodges
- Дата выпуска
- 26 дек. 2013 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) прибавил 20.3% с начала года. Текущая цена акции HDSVX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HDSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,453.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) показал доход в 20.27% с начала года и 35.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDSVX составила 10.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hodges Small Intrinsic Value Fund
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 20.27%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HDSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HDSVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.02% | 0.97% | -4.30% | 12.91% | 2.48% | 1.46% | 20.27% | ||||||
| 2025 | 1.49% | -5.82% | -7.86% | -5.68% | 4.62% | 3.62% | 3.55% | 8.45% | -0.63% | -3.13% | 2.24% | -0.25% | -0.73% |
| 2024 | -5.14% | 7.19% | 3.92% | -6.86% | 3.57% | -3.35% | 8.20% | -3.40% | 0.97% | -3.74% | 9.49% | -1.63% | 7.82% |
| 2023 | 9.62% | -1.19% | -3.78% | -2.62% | -2.45% | 10.66% | 4.76% | -3.79% | -3.88% | -6.78% | 5.33% | 13.53% | 18.32% |
| 2022 | -5.17% | 2.12% | 3.15% | -4.41% | 6.21% | -12.50% | 9.50% | -2.41% | -11.02% | 9.54% | 4.06% | -6.30% | -9.87% |
| 2021 | 4.35% | 13.92% | 7.57% | 2.60% | 4.22% | -1.62% | -2.30% | 0.95% | -1.95% | 6.01% | -1.07% | 5.53% | 43.97% |
Метрики бенчмарка
Hodges Small Intrinsic Value Fund has an annualized alpha of -2.21%, beta of 1.09, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 122.07% of S&P 500 Index downside but only 108.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.21% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.21%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 108.84%
- Участие в снижении
- 122.07%
Комиссия
Комиссия HDSVX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDSVX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HDSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.93 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 13.52 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hodges Small Intrinsic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $1.79 | $0.01 | $0.47 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.41 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.91% | 1.09% | 9.55% | 0.06% | 2.93% | 6.17% | 0.00% | 0.02% | 9.82% | 2.93% | 0.00% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hodges Small Intrinsic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hodges Small Intrinsic Value Fund показал максимальную просадку в 58.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -58.65%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 23d | 2y 4moсент. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.24%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 9mo 12d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.72%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 18d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.14%сент. 2022 г. | 3mo 20d | 1y 2mo | 1y 6moиюнь 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -12.77%окт. 2014 г. | 1mo 10d | 2mo 17d | 3mo 27dсент. 2014 г. - дек. 2014 г. |
Показатели просадок
| HDSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -56.78% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -9.10% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -18.90% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.24% | -25.43% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | -33.92% | -24.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -10.72% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.97% | +2.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HDSVX
Добавьте Hodges Small Intrinsic Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HDSVX