PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDSVX с HDPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDSVX с HDPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX).

HDSVX управляется Hodges. Фонд был запущен 26 дек. 2013 г.. HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HDSVX и HDPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDSVX и HDPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		2.44%-0.73%7.82%18.32%-9.87%43.97%6.60%29.42%-22.85%8.77%
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		5.41%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%9.34%

Доходность по периодам

С начала года, HDSVX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у HDPSX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции HDSVX уступали акциям HDPSX по среднегодовой доходности: 8.87% против 13.66% соответственно.

HDSVX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.87%

HDPSX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.41%
6 месяцев
3.98%
1 год
22.95%
3 года*
24.73%
5 лет*
12.96%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Intrinsic Value Fund

Hodges Small Cap Fund

Часто сравнивают с HDSVX:
HDSVX с HDPMXHDSVX с HDPBXHDSVX с PVCMXHDSVX с ARSMXHDSVX с HWSIXHDSVX с JMCRXHDSVX с NSDVX
Часто сравнивают с HDPSX:
HDPSX с SPYHDPSX с SPYGHDPSX с FOCSXHDPSX с HDPBXHDPSX с HDPMXHDPSX с VSCIXHDPSX с FSSNX

Сравнение комиссий HDSVX и HDPSX

HDSVX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии HDPSX в 1.36%.

HDPSX
Hodges Small Cap Fund
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund

Доходность на риск

HDSVX vs. HDPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDSVX
Ранг доходности на риск HDSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDSVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDSVX c HDPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDSVXHDPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.88

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.36

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.42

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

5.29

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDSVX vs. HDPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDSVX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPSX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDSVX и HDPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDSVXHDPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между HDSVX и HDPSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDSVX и HDPSX

Дивидендная доходность HDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности HDPSX в 7.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		1.07%1.09%9.55%0.06%2.93%6.17%0.00%0.02%9.82%2.93%0.00%0.81%
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		7.25%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%

Просадки

Сравнение просадок HDSVX и HDPSX

Максимальная просадка HDSVX за все время составила -58.65%, что меньше максимальной просадки HDPSX в -65.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSVX и HDPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDSVXHDPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-65.86%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-16.58%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.24%

-28.83%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.65%

-58.96%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-7.41%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-10.94%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.47%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HDSVX и HDPSX

Текущая волатильность для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) составляет 6.53%, в то время как у Hodges Small Cap Fund (HDPSX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что HDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDSVXHDPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.95%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

15.96%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

27.26%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

27.00%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

27.44%

-2.10%