PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDSVX с HDPBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDSVX с HDPBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDSVX (Hodges Small Intrinsic Value Fund) and HDPBX (Hodges Blue Chip Equity Income Fund) are both mutual funds - HDSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hodges, while HDPBX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hodges. Over the past 10 years, HDSVX returned 10.73%/yr vs 17.10%/yr for HDPBX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDSVX charges 1.29%/yr vs 1.30%/yr for HDPBX.

Доходность

Сравнение доходности HDSVX и HDPBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDSVX показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у HDPBX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции HDSVX уступали акциям HDPBX по среднегодовой доходности: 10.73% против 17.10% соответственно.

HDSVX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.18%
С начала года
19.57%
6 месяцев
17.51%
1 год
35.43%
3 года*
13.44%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.73%

HDPBX

1 день
-1.23%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.09%
6 месяцев
6.58%
1 год
26.87%
3 года*
30.75%
5 лет*
19.03%
10 лет*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDSVX и HDPBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		19.57%-0.73%7.82%18.32%-9.87%43.97%6.60%29.42%-22.85%8.77%
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		7.09%23.40%52.30%21.54%-11.52%23.61%15.88%30.72%-9.38%24.73%

Correlation

The correlation between HDSVX and HDPBX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.73

The correlation between HDSVX and HDPBX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Intrinsic Value Fund

Hodges Blue Chip Equity Income Fund

Часто сравнивают с HDSVX:
HDSVX с HDPSXHDSVX с NSDVXHDSVX с HDPMXHDSVX с PVCMXHDSVX с BRSIXHDSVX с HWSIXHDSVX с ARSMX
Часто сравнивают с HDPBX:
HDPBX с HDPMXHDPBX с XMMOHDPBX с SPYGHDPBX с HDPSXHDPBX с SPYHDPBX с FSKAXHDPBX с YFSIX

Доходность на риск

HDSVX vs. HDPBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDSVX
Ранг доходности на риск HDSVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDSVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HDPBX
Ранг доходности на риск HDPBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPBX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPBX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPBX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDSVX c HDPBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDSVXHDPBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.97

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.78

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.15

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

8.71

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDSVX vs. HDPBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDSVX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPBX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDSVX и HDPBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDSVXHDPBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.01

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.81

-0.42

Просадки

Сравнение просадок HDSVX и HDPBX

Максимальная просадка HDSVX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки HDPBX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSVX и HDPBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDSVXHDPBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-35.10%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.48%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.24%

-20.96%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.24%

-21.76%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.65%

-35.10%

-23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.23%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-3.97%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.08%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HDSVX и HDPBX

Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что HDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDPBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDSVXHDPBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.49%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

10.52%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

13.64%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

18.88%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

19.28%

+6.09%

Сравнение комиссий HDSVX и HDPBX

HDSVX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии HDPBX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDSVX и HDPBX

Дивидендная доходность HDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности HDPBX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		4.61%4.97%27.38%0.90%8.75%10.88%5.26%7.59%5.83%9.44%5.04%7.86%
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		0.91%1.09%9.55%0.06%2.93%6.17%0.00%0.02%9.82%2.93%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

HDSVX and HDPBX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDSVX has higher volatility (5.00%) compared to HDPBX (3.49%). In terms of maximum drawdown, HDSVX dropped -58.65% vs HDPBX's -35.10%.

HDPBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDSVX и HDPBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор