Сравнение HDSVX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
HDSVX управляется Hodges. Фонд был запущен 26 дек. 2013 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности HDSVX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDSVX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | 2.44% | -0.73% | 7.82% | 18.32% | -9.87% | 43.97% | 6.60% | 29.42% | -22.85% | 8.77% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HDSVX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции HDSVX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.20% соответственно.
HDSVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 8.87%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDSVX и HWSIX
HDSVX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
HDSVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
HDSVX
HWSIX
Сравнение HDSVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDSVX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 4.41 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDSVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HDSVX и HWSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSVX и HWSIX
Дивидендная доходность HDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | 1.07% | 1.09% | 9.55% | 0.06% | 2.93% | 6.17% | 0.00% | 0.02% | 9.82% | 2.93% | 0.00% | 0.81% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок HDSVX и HWSIX
Максимальная просадка HDSVX за все время составила -58.65%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSVX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDSVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -72.00% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -16.44% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.24% | -26.92% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | -53.67% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -1.06% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -12.12% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 4.42% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSVX и HWSIX
Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDSVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 4.45% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 12.99% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 23.98% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 21.71% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 24.67% | +0.67% |