PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDSVX с HDPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDSVX с HDPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Hodges Fund (HDPMX).

HDSVX управляется Hodges. Фонд был запущен 26 дек. 2013 г.. HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HDSVX и HDPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Hodges Fund (HDPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDSVX и HDPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		2.44%-0.73%7.82%18.32%-9.87%43.97%6.60%29.42%-22.85%8.77%
HDPMX
Hodges Fund		-1.37%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, HDSVX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у HDPMX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции HDSVX уступали акциям HDPMX по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.56% соответственно.

HDSVX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.87%

HDPMX

1 день
4.12%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.05%
1 год
30.10%
3 года*
24.05%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Intrinsic Value Fund

Hodges Fund

Часто сравнивают с HDSVX:
HDSVX с HDPSXHDSVX с HDPBXHDSVX с PVCMXHDSVX с ARSMXHDSVX с HWSIXHDSVX с JMCRXHDSVX с NSDVX
Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с VTIHDPMX с SPYHDPMX с NEAGXHDPMX с HDPSXHDPMX с AVEMX

Сравнение комиссий HDSVX и HDPMX

HDSVX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HDPMX в 1.17%.

HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund
HDPMX
Hodges Fund

Доходность на риск

HDSVX vs. HDPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDSVX
Ранг доходности на риск HDSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDSVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDSVX c HDPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Hodges Fund (HDPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDSVXHDPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.99

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.51

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.64

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

7.04

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDSVX vs. HDPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDSVX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HDPMX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDSVX и HDPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDSVXHDPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.99

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между HDSVX и HDPMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDSVX и HDPMX

Дивидендная доходность HDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности HDPMX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		1.07%1.09%9.55%0.06%2.93%6.17%0.00%0.02%9.82%2.93%0.00%0.81%
HDPMX
Hodges Fund		9.63%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%

Просадки

Сравнение просадок HDSVX и HDPMX

Максимальная просадка HDSVX за все время составила -58.65%, что меньше максимальной просадки HDPMX в -69.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSVX и HDPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDSVXHDPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-69.66%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-18.36%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.24%

-36.68%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.65%

-67.16%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-9.47%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-15.82%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.27%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HDSVX и HDPMX

Текущая волатильность для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) составляет 6.53%, в то время как у Hodges Fund (HDPMX) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что HDSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDSVXHDPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

9.77%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

17.75%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

31.81%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

29.61%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

30.34%

-5.00%