Сравнение HDSVX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
HDSVX управляется Hodges. Фонд был запущен 26 дек. 2013 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HDSVX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDSVX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | 2.44% | -0.73% | 7.82% | 18.32% | -9.87% | 43.97% | 6.60% | 29.42% | -22.85% | 8.77% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HDSVX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции HDSVX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 8.87% против 6.76% соответственно.
HDSVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 8.87%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDSVX и NSDVX
HDSVX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
HDSVX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
HDSVX
NSDVX
Сравнение HDSVX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDSVX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 2.29 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDSVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.19 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HDSVX и NSDVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSVX и NSDVX
Дивидендная доходность HDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | 1.07% | 1.09% | 9.55% | 0.06% | 2.93% | 6.17% | 0.00% | 0.02% | 9.82% | 2.93% | 0.00% | 0.81% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок HDSVX и NSDVX
Максимальная просадка HDSVX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSVX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDSVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -38.64% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -10.48% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.24% | -22.58% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | -38.64% | -20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -4.78% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -6.62% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 4.33% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSVX и NSDVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что HDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDSVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 4.22% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 10.13% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 17.07% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 16.17% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 17.66% | +7.68% |