Сравнение HDPSX с SWSSX
HDPSX (Hodges Small Cap Fund) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HDPSX returned 15.45%/yr vs 10.96%/yr for SWSSX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. HDPSX charges 1.36%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и SWSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 32.11%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 15.45% против 10.96% соответственно.
HDPSX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 32.11%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 15.45%
- Всё время*
- 12.55%
SWSSX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 16.45%
- С начала года
- 23.18%
- 1 год
- 38.16%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 10.96%
- Всё время*
- 8.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HDPSX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 32.11% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 23.18% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Correlation
The correlation between HDPSX and SWSSX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between HDPSX and SWSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDPSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
HDPSX
SWSSX
Сравнение HDPSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDPSX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.56 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 12.63 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и SWSSX
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и SWSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDPSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -60.34% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.00% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -27.50% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -31.93% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -41.81% | -17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | 0.00% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -10.67% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.10% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и SWSSX
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDPSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.59% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 14.23% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 19.41% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 22.58% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 24.08% | +3.40% |
Сравнение комиссий HDPSX и SWSSX
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и SWSSX
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности SWSSX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.78% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.04% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Часто задаваемые вопросы
HDPSX and SWSSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDPSX has higher volatility (5.73%) compared to SWSSX (4.59%). In terms of maximum drawdown, HDPSX dropped -65.86% vs SWSSX's -60.34%.
SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDPSX и SWSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор