PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPSX с HDSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPSX с HDSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX).

HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. HDSVX управляется Hodges. Фонд был запущен 26 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPSX и HDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPSX и HDSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		5.41%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%9.34%
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		2.44%-0.73%7.82%18.32%-9.87%43.97%6.60%29.42%-22.85%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у HDSVX с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции HDSVX по среднегодовой доходности: 13.66% против 8.87% соответственно.

HDPSX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.41%
6 месяцев
3.98%
1 год
22.95%
3 года*
24.73%
5 лет*
12.96%
10 лет*
13.66%

HDSVX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Cap Fund

Hodges Small Intrinsic Value Fund

Часто сравнивают с HDPSX:
HDPSX с SPYHDPSX с SPYGHDPSX с FOCSXHDPSX с HDPBXHDPSX с HDPMXHDPSX с VSCIXHDPSX с FSSNX
Часто сравнивают с HDSVX:
HDSVX с HDPMXHDSVX с HDPBXHDSVX с PVCMXHDSVX с ARSMXHDSVX с HWSIXHDSVX с JMCRXHDSVX с NSDVX

Сравнение комиссий HDPSX и HDSVX

HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HDSVX в 1.29%.

HDPSX
Hodges Small Cap Fund
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund

Доходность на риск

HDPSX vs. HDSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HDSVX
Ранг доходности на риск HDSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDSVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPSX c HDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPSXHDSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.62

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.03

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.06

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

3.03

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPSX vs. HDSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPSX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа HDSVX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPSX и HDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPSXHDSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Корреляция

Корреляция между HDPSX и HDSVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPSX и HDSVX

Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности HDSVX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		7.25%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		1.07%1.09%9.55%0.06%2.93%6.17%0.00%0.02%9.82%2.93%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок HDPSX и HDSVX

Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки HDSVX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и HDSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPSXHDSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.86%

-58.65%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-14.73%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-28.24%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-58.65%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-8.56%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-8.88%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

5.13%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPSX и HDSVX

Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPSXHDSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.53%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

14.55%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.26%

25.02%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

22.14%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

25.34%

+2.10%