PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPSX с FOCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPSX с FOCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX).

HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPSX и FOCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPSX и FOCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		5.41%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%17.81%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		-0.57%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%

Доходность по периодам

С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у FOCSX с доходностью -0.57%.

HDPSX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.41%
6 месяцев
3.98%
1 год
22.95%
3 года*
24.73%
5 лет*
12.96%
10 лет*
13.66%

FOCSX

1 день
4.97%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.36%
1 год
24.30%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Cap Fund

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Часто сравнивают с HDPSX:
HDPSX с SPYHDPSX с SPYGHDPSX с HDPBXHDPSX с HDPMXHDPSX с HDSVXHDPSX с VSCIXHDPSX с FSSNX
Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с TPLGXFOCSX с FXAIXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGX

Сравнение комиссий HDPSX и FOCSX

HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FOCSX в 0.60%.

HDPSX
Hodges Small Cap Fund
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Доходность на риск

HDPSX vs. FOCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPSX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPSXFOCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.97

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

5.74

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPSX vs. FOCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCSX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPSX и FOCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPSXFOCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.19

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между HDPSX и FOCSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPSX и FOCSX

Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FOCSX в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		7.25%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.76%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDPSX и FOCSX

Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки FOCSX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и FOCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPSXFOCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.86%

-38.79%

-27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-13.80%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-38.79%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-8.65%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-11.13%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.66%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPSX и FOCSX

Текущая волатильность для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) составляет 7.95%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPSXFOCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

9.91%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

16.86%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.26%

25.14%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

23.42%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

23.61%

+3.83%