Сравнение HDPSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDPSX или SPY.
Корреляция
Корреляция между HDPSX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и SPY
Основные характеристики
HDPSX:
-0.50
SPY:
0.56
HDPSX:
-0.50
SPY:
0.92
HDPSX:
0.93
SPY:
1.14
HDPSX:
-0.36
SPY:
0.59
HDPSX:
-0.90
SPY:
2.32
HDPSX:
16.44%
SPY:
4.80%
HDPSX:
29.79%
SPY:
20.01%
HDPSX:
-65.86%
SPY:
-55.19%
HDPSX:
-32.39%
SPY:
-8.17%
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции HDPSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.60% против 12.19% соответственно.
HDPSX
-13.92%
10.33%
-28.91%
-16.05%
8.79%
-0.60%
SPY
-3.97%
11.26%
-4.45%
9.89%
15.66%
12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPSX и SPY
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDPSX и SPY
HDPSX
SPY
Сравнение HDPSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и SPY
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.41%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 17.41% | 14.99% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% | 1.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и SPY
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и SPY
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 12.55%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.