PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hodges Small Cap Fund (HDPSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hodges Small Cap Fund (HDPSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7429352997

CUSIP

742935299

Эмитент

Hodges

Дата выпуска

18 дек. 2007 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HDPSX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Cap Fund

Популярные сравнения:
HDPSX с SPY HDPSX с SPYG
Популярные сравнения:
HDPSX с SPY HDPSX с SPYG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hodges Small Cap Fund (HDPSX) показал доход в -12.59% с начала года и -3.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDPSX составила 6.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HDPSX

С начала года

-12.59%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-3.64%

3 года

3.96%

5 лет

15.76%

10 лет

6.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDPSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.72%-6.31%-8.77%-3.91%3.62%-12.59%
2024-3.21%8.77%5.58%-6.15%4.53%-1.61%8.47%-0.56%0.91%1.33%11.08%-8.54%20.21%
202312.86%-3.15%-4.11%-0.89%-3.95%12.23%4.55%-3.51%-5.96%-7.01%5.87%10.13%15.19%
2022-8.72%2.96%2.15%-6.51%4.71%-15.41%15.84%-3.42%-12.39%15.41%6.20%-8.67%-12.78%
20217.31%12.52%6.98%4.07%1.90%2.24%-5.07%0.81%-2.21%4.95%-6.13%5.01%35.60%
2020-4.66%-11.79%-28.22%21.39%9.95%5.34%4.23%4.05%-2.73%2.60%16.14%9.64%16.98%
201915.51%4.85%-3.67%5.35%-10.26%7.82%0.27%-8.53%2.48%-0.75%1.97%3.29%16.84%
20184.13%-2.38%-0.96%1.54%5.35%-1.44%1.80%4.35%-1.19%-10.93%-0.94%-14.90%-16.35%
2017-0.49%0.29%-2.09%-2.98%-2.97%2.06%2.12%-0.10%2.89%0.34%5.90%4.42%9.35%
2016-9.90%-0.25%8.14%2.49%-0.06%-0.68%5.07%-0.27%0.60%-4.10%13.63%2.30%16.17%
2015-4.45%6.91%2.35%-0.73%0.39%-0.30%-0.39%-5.54%-6.34%4.92%2.34%-7.18%-8.75%
2014-3.53%6.11%-0.42%-1.10%3.40%5.04%-4.94%4.94%-4.46%0.87%-1.12%1.91%6.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HDPSX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HDPSX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hodges Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hodges Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.14 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.14$3.14$1.00$1.18$4.34$0.00$1.38$0.73$2.82$0.07$0.06$0.25

Дивидендный доход

17.15%14.99%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.67%14.53%0.32%0.35%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hodges Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.14$3.14
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.34$4.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.82$0.00$2.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2014$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hodges Small Cap Fund показал максимальную просадку в 65.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 424 торговые сессии.

Текущая просадка Hodges Small Cap Fund составляет 20.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.86%20 июн. 2008 г.1809 мар. 2009 г.42410 нояб. 2010 г.604
-58.96%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.19117 дек. 2020 г.578
-31.61%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-29.61%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.369
-28.12%10 нояб. 2021 г.22026 сент. 2022 г.36713 мар. 2024 г.587
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...