- ISIN
- US7429352997
- CUSIP
- 742935299
- Эмитент
- Hodges
- Дата выпуска
- 18 дек. 2007 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HDPSX
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) прибавил 31.1% с начала года. Текущая цена акции HDPSX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HDPSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,177.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) показал доход в 31.07% с начала года и 51.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDPSX составила 15.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Hodges Small Cap Fund
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 31.07%
- 6 месяцев
- 27.37%
- 1 год
- 51.32%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 15.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HDPSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HDPSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.35% | 3.78% | -4.50% | 16.01% | 5.48% | 1.62% | 31.07% | ||||||
| 2025 | 2.72% | -6.31% | -8.77% | -3.91% | 3.62% | 5.84% | 3.87% | 7.84% | 0.23% | -2.07% | 2.86% | -1.49% | 3.07% |
| 2024 | -3.21% | 8.77% | 5.58% | -6.15% | 4.53% | -1.61% | 8.47% | -0.56% | 0.91% | 1.33% | 11.08% | 24.00% | 62.98% |
| 2023 | 12.86% | -3.15% | -4.11% | -0.89% | -3.95% | 12.23% | 4.55% | -3.51% | -5.96% | -7.01% | 5.87% | 9.83% | 14.88% |
| 2022 | -8.72% | 2.96% | 2.15% | -6.51% | 4.71% | -15.41% | 15.84% | -3.42% | -12.39% | 15.41% | 6.20% | -8.67% | -12.78% |
| 2021 | 7.31% | 12.52% | 6.98% | 4.07% | 1.90% | 2.24% | -5.07% | 0.81% | -2.21% | 4.95% | -6.13% | 5.01% | 35.60% |
Метрики бенчмарка
Hodges Small Cap Fund has an annualized alpha of 2.69%, beta of 1.21, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2007.
- This fund captured 134.57% of S&P 500 Index gains and 117.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.69% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.69%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 134.57%
- Участие в снижении
- 117.55%
Комиссия
Комиссия HDPSX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDPSX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HDPSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.93 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 13.52 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hodges Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $9.43 | $1.00 | $1.18 | $4.34 | $0.00 | $1.38 | $0.72 | $2.82 | $0.07 | $0.06 |
Дивидендный доход | 5.83% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hodges Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.43 | $9.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.34 | $4.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hodges Small Cap Fund показал максимальную просадку в 65.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 424 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.86%март 2009 г. | 8mo 22d | 1y 8mo | 2y 4moиюнь 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -58.96%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 4d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.61%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 10mo | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.83%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 7mo 29d | 10mo 15dянв. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.12%сент. 2022 г. | 10mo 20d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| HDPSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -56.78% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.10% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -18.90% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -25.43% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -33.92% | -25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -10.72% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 1.97% | +1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HDPSX
Добавьте Hodges Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HDPSX