PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPSX с HDPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPSX с HDPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Hodges Fund (HDPMX).

HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPSX и HDPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Hodges Fund (HDPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPSX и HDPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		5.41%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%9.34%
HDPMX
Hodges Fund		-1.37%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у HDPMX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции HDPMX по среднегодовой доходности: 13.66% против 12.56% соответственно.

HDPSX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.41%
6 месяцев
3.98%
1 год
22.95%
3 года*
24.73%
5 лет*
12.96%
10 лет*
13.66%

HDPMX

1 день
4.12%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.05%
1 год
30.10%
3 года*
24.05%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Cap Fund

Hodges Fund

Часто сравнивают с HDPSX:
HDPSX с SPYHDPSX с SPYGHDPSX с FOCSXHDPSX с HDPBXHDPSX с HDSVXHDPSX с VSCIXHDPSX с FSSNX
Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с VTIHDPMX с SPYHDPMX с NEAGXHDPMX с HDSVXHDPMX с AVEMX

Сравнение комиссий HDPSX и HDPMX

HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HDPMX в 1.17%.

HDPSX
Hodges Small Cap Fund
HDPMX
Hodges Fund

Доходность на риск

HDPSX vs. HDPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPSX c HDPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Hodges Fund (HDPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPSXHDPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.99

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.64

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

7.04

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPSX vs. HDPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPMX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPSX и HDPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPSXHDPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.99

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между HDPSX и HDPMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPSX и HDPMX

Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности HDPMX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		7.25%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%
HDPMX
Hodges Fund		9.63%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%

Просадки

Сравнение просадок HDPSX и HDPMX

Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что меньше максимальной просадки HDPMX в -69.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и HDPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPSXHDPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.86%

-69.66%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-18.36%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-36.68%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-67.16%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-9.47%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-15.82%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.27%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPSX и HDPMX

Текущая волатильность для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) составляет 7.95%, в то время как у Hodges Fund (HDPMX) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPSXHDPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

9.77%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

17.75%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.26%

31.81%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

29.61%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

30.34%

-2.90%