Сравнение HDPSX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPSX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.41% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции HDPSX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.66% против 15.90% соответственно.
HDPSX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.66%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPSX и SPYG
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
HDPSX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
HDPSX
SPYG
Сравнение HDPSX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPSX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.04 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.62 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.75 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 6.81 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPSX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HDPSX и SPYG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и SPYG
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 7.25% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и SPYG
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPSX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -67.63% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -13.76% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -32.67% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -32.67% | -26.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -9.06% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -24.48% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.55% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и SPYG
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPSX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.32% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 12.90% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 22.42% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 21.13% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 20.57% | +6.87% |