PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPSX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPSX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPSX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPSX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		5.41%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%9.34%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции HASCX по среднегодовой доходности: 13.66% против 10.57% соответственно.

HDPSX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.41%
6 месяцев
3.98%
1 год
22.95%
3 года*
24.73%
5 лет*
12.96%
10 лет*
13.66%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Cap Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HDPSX:
HDPSX с SPYHDPSX с SPYGHDPSX с FOCSXHDPSX с HDPBXHDPSX с VSCIXHDPSX с HDSVXHDPSX с CSMDX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий HDPSX и HASCX

HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

HDPSX
Hodges Small Cap Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HDPSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPSXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.85

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.95

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

7.48

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPSX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPSX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPSX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPSXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.33

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между HDPSX и HASCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPSX и HASCX

Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		7.25%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок HDPSX и HASCX

Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPSXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.86%

-58.90%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-14.64%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-28.34%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-42.15%

-16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-7.10%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-8.18%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.81%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPSX и HASCX

Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеют волатильность 7.95% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPSXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.91%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

14.39%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.26%

21.62%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

20.68%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

22.82%

+4.62%