PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDPMX с VKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDPMX с VKSFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDPMX (Hodges Fund) and VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, HDPMX returned 30.42%/yr vs 4.78%/yr for VKSFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDPMX charges 1.17%/yr vs 0.94%/yr for VKSFX.

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и VKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность 26.46%, что значительно выше, чем у VKSFX с доходностью 1.50%.

HDPMX

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
18.48%
С начала года
26.46%
1 год
39.54%
3 года*
30.42%
5 лет*
16.95%
10 лет*
14.17%

VKSFX

1 день
0.39%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
-5.13%
С начала года
1.50%
1 год
-1.42%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDPMX и VKSFX

2026 (YTD)20252024202320222021
HDPMX
Hodges Fund		26.46%24.06%29.32%29.81%-21.80%-0.33%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		1.50%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%

Correlation

The correlation between HDPMX and VKSFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.76

Over the past year, the correlation between HDPMX and VKSFX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с HDPSXHDPMX с HDSVXHDPMX с SPYHDPMX с VTIHDPMX с AVEMX
Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO

Доходность на риск

HDPMX vs. VKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c VKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDPMXVKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.05

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.03

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.07

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

-0.12

+11.57

HDPMX vs. VKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VKSFX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и VKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и VKSFX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки VKSFX в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и VKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDPMXVKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-25.46%

-44.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.36%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.65%

-20.84%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-9.96%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-10.66%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

6.10%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и VKSFX

Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDPMXVKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.65%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

9.97%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

14.38%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

18.03%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.39%

18.03%

+12.36%

Сравнение комиссий HDPMX и VKSFX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VKSFX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и VKSFX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности VKSFX в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		7.51%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.23%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDPMX and VKSFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPMX has higher volatility (7.09%) compared to VKSFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, HDPMX dropped -69.66% vs VKSFX's -25.46%.

HDPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDPMX и VKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор