Сравнение HDPMX с VKSFX
HDPMX (Hodges Fund) and VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, HDPMX returned 36.64%/yr vs 5.94%/yr for VKSFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDPMX charges 1.17%/yr vs 0.94%/yr for VKSFX.
Доходность
Сравнение доходности HDPMX и VKSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDPMX показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у VKSFX с доходностью -1.40%.
HDPMX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 11.81%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 30.26%
- 1 год
- 56.38%
- 3 года*
- 36.64%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 15.66%
VKSFX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDPMX и VKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | 32.69% | 24.06% | 29.32% | 29.81% | -21.80% | -0.33% |
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | -1.40% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
Correlation
The correlation between HDPMX and VKSFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between HDPMX and VKSFX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDPMX vs. VKSFX — Ранг доходности на риск
HDPMX
VKSFX
Сравнение HDPMX c VKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDPMX | VKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | -0.14 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | -0.27 | +17.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDPMX и VKSFX
Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки VKSFX в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и VKSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDPMX | VKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -25.46% | -44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -11.36% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.65% | -20.84% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -12.52% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -10.67% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.90% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPMX и VKSFX
Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDPMX | VKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 3.02% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 10.12% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 14.42% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.81% | 18.09% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.48% | 18.09% | +12.39% |
Сравнение комиссий HDPMX и VKSFX
HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VKSFX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPMX и VKSFX
Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VKSFX в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | 7.16% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.24% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDPMX and VKSFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDPMX has higher volatility (9.50%) compared to VKSFX (3.02%). In terms of maximum drawdown, HDPMX dropped -69.66% vs VKSFX's -25.46%.
HDPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDPMX и VKSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор