PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPMX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPMX с VEMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).

HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPMX и VEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPMX
Hodges Fund		-1.37%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		-1.26%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции VEMPX по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.95% соответственно.

HDPMX

1 день
4.12%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.05%
1 год
30.10%
3 года*
24.05%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.56%

VEMPX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.36%
1 год
20.17%
3 года*
15.09%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с SPYHDPMX с VTIHDPMX с NEAGXHDPMX с HDSVXHDPMX с HDPSX
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VTPSXVEMPX с VMVAXVEMPX с VEMIXVEMPX с SPYVEMPX с VMIAXVEMPX с VSIAX

Сравнение комиссий HDPMX и VEMPX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.

HDPMX
Hodges Fund
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

HDPMX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPMXVEMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.91

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.39

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

5.71

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPMX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPMXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.91

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.14

Корреляция

Корреляция между HDPMX и VEMPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и VEMPX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности VEMPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		9.63%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.19%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и VEMPX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и VEMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPMXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-41.62%

-28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-14.63%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-36.32%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

-41.62%

-25.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-7.17%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-8.04%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.57%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и VEMPX

Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPMXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

7.02%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

13.51%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

22.99%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

22.38%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

22.33%

+8.01%