Сравнение HDPMX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPMX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPMX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | -1.37% | 24.06% | 29.32% | 29.81% | -21.80% | 29.50% | 29.58% | 23.02% | -34.39% | 1.43% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
HDPMX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.56%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPMX и SWMCX
HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
HDPMX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
HDPMX
SWMCX
Сравнение HDPMX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPMX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.22 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 5.68 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HDPMX и SWMCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPMX и SWMCX
Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | 9.63% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDPMX и SWMCX
Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -40.34% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -13.43% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -26.09% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -5.76% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -6.74% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.89% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPMX и SWMCX
Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 5.61% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 10.50% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 19.09% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 18.27% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 20.77% | +9.57% |