PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPMX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPMX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPMX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPMX
Hodges Fund		-0.54%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции HDPMX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 12.65% против 18.24% соответственно.

HDPMX

1 день
0.85%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.81%
1 год
28.47%
3 года*
24.40%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.65%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с SPYHDPMX с VTIHDPMX с HDSVXHDPMX с HDPSXHDPMX с AVEMX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий HDPMX и NEAGX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
HDPMX
Hodges Fund

Доходность на риск

HDPMX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPMXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.20

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.76

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

4.60

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

16.30

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPMX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPMXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.20

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между HDPMX и NEAGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и NEAGX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		9.55%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и NEAGX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPMXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-41.80%

-27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.01%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-36.31%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

-36.31%

-30.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-6.16%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-8.72%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.95%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и NEAGX

Текущая волатильность для Hodges Fund (HDPMX) составляет 9.69%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPMXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

11.39%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

19.90%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

28.94%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

24.30%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.33%

23.91%

+6.42%