PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPMX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPMX с FZFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).

HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPMX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPMX
Hodges Fund		-1.37%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		7.81%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDPMX имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции FZFLX немного отстают с 12.08%.

HDPMX

1 день
4.12%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.05%
1 год
30.10%
3 года*
24.05%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.56%

FZFLX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.21%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.60%
1 год
26.35%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.15%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с VTIHDPMX с SPYHDPMX с NEAGXHDPMX с HDSVXHDPMX с HDPSX
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FTHIFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX

Сравнение комиссий HDPMX и FZFLX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

HDPMX
Hodges Fund
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Доходность на риск

HDPMX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPMXFZFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.73

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

7.43

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPMX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZFLX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPMXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между HDPMX и FZFLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и FZFLX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		9.63%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		53.58%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и FZFLX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и FZFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPMXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-42.03%

-27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-14.54%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-24.77%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

-42.03%

-25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-6.21%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-5.81%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.38%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и FZFLX

Текущая волатильность для Hodges Fund (HDPMX) составляет 9.77%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPMXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

11.32%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

16.31%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

24.32%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

20.78%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

20.91%

+9.43%