PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPBX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPBX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPBX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPBX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		-5.30%23.40%52.30%21.54%-11.52%23.61%15.88%30.72%-9.38%24.73%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции HDPBX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 15.74% против 9.64% соответственно.

HDPBX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.87%
3 года*
26.55%
5 лет*
17.52%
10 лет*
15.74%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с HDPBX:
HDPBX с HDPMXHDPBX с XMMOHDPBX с SPYGHDPBX с SPYHDPBX с HDPSXHDPBX с HDSVXHDPBX с YFSIX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий HDPBX и DFIEX

HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

HDPBX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPBX
Ранг доходности на риск HDPBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPBX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPBX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPBX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPBXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.95

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.55

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.57

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

10.07

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPBX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPBX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPBX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPBXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.95

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.60

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.35

+0.42

Корреляция

Корреляция между HDPBX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPBX и DFIEX

Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		5.21%4.97%27.38%0.90%8.75%10.88%5.26%7.59%5.83%9.44%5.04%7.86%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок HDPBX и DFIEX

Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPBXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-62.22%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.01%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-28.66%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-41.04%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-7.75%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-12.26%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.81%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPBX и DFIEX

Текущая волатильность для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) составляет 5.90%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPBXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.09%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

10.45%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

15.90%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

15.65%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.35%

+2.89%