PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPBX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPBX с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPBX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPBX и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		-5.30%23.40%52.30%21.54%-11.52%23.61%15.88%30.72%-9.38%24.73%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции HDPBX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 15.74% против 18.41% соответственно.

HDPBX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.87%
3 года*
26.55%
5 лет*
17.52%
10 лет*
15.74%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с HDPBX:
HDPBX с HDPMXHDPBX с SPYGHDPBX с SPYHDPBX с HDPSXHDPBX с HDSVXHDPBX с YFSIXHDPBX с FSKAX
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий HDPBX и XMMO

HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

HDPBX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPBX
Ранг доходности на риск HDPBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPBX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPBX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPBX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPBXXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.91

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.41

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

11.42

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPBX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPBX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPBX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPBXXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.55

+0.22

Корреляция

Корреляция между HDPBX и XMMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPBX и XMMO

Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		5.21%4.97%27.38%0.90%8.75%10.88%5.26%7.59%5.83%9.44%5.04%7.86%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок HDPBX и XMMO

Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPBXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-55.37%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.81%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-27.91%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-36.74%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-2.62%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-9.52%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.70%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPBX и XMMO

Текущая волатильность для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) составляет 5.90%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPBXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

9.04%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

14.39%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

22.03%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

21.27%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

22.11%

-2.87%