PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDPBX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPBX с XMMO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDPBX или XMMO.

Корреляция

Корреляция между HDPBX и XMMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HDPBX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.08%
712.71%
HDPBX
XMMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDPBX:

0.12

XMMO:

0.21

Коэф-т Сортино

HDPBX:

0.30

XMMO:

0.46

Коэф-т Омега

HDPBX:

1.05

XMMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

HDPBX:

0.10

XMMO:

0.21

Коэф-т Мартина

HDPBX:

0.28

XMMO:

0.64

Индекс Язвы

HDPBX:

9.87%

XMMO:

8.03%

Дневная вол-ть

HDPBX:

24.43%

XMMO:

24.50%

Макс. просадка

HDPBX:

-37.07%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

HDPBX:

-18.78%

XMMO:

-15.47%

Доходность по периодам

С начала года, HDPBX показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции HDPBX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 4.67% против 14.27% соответственно.

HDPBX

С начала года

-4.55%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-13.44%

1 год

1.97%

5 лет

9.51%

10 лет

4.67%

XMMO

С начала года

-6.84%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-5.38%

1 год

4.99%

5 лет

16.57%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HDPBX и XMMO

HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund
График комиссии HDPBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDPBX: 1.30%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMMO: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDPBX и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPBX
Ранг риск-скорректированной доходности HDPBX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDPBX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPBX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPBX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPBX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPBX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDPBX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HDPBX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HDPBX: 0.12
XMMO: 0.21
Коэффициент Сортино HDPBX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDPBX: 0.30
XMMO: 0.46
Коэффициент Омега HDPBX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HDPBX: 1.05
XMMO: 1.06
Коэффициент Кальмара HDPBX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HDPBX: 0.10
XMMO: 0.21
Коэффициент Мартина HDPBX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HDPBX: 0.28
XMMO: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа HDPBX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPBX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.21
HDPBX
XMMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPBX и XMMO

Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности XMMO в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		0.56%0.55%0.90%0.67%0.53%0.75%0.75%1.01%0.92%1.01%0.11%0.21%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.53%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок HDPBX и XMMO

Максимальная просадка HDPBX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.78%
-15.47%
HDPBX
XMMO

Волатильность

Сравнение волатильности HDPBX и XMMO

Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.07%
14.73%
HDPBX
XMMO