PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPBX с HDPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPBX с HDPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Hodges Fund (HDPMX).

HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPBX и HDPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Hodges Fund (HDPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPBX и HDPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		-5.30%23.40%52.30%21.54%-11.52%23.61%15.88%30.72%-9.38%24.73%
HDPMX
Hodges Fund		-1.37%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у HDPMX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции HDPBX превзошли акции HDPMX по среднегодовой доходности: 15.74% против 12.56% соответственно.

HDPBX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.87%
3 года*
26.55%
5 лет*
17.52%
10 лет*
15.74%

HDPMX

1 день
4.12%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.05%
1 год
30.10%
3 года*
24.05%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund

Hodges Fund

Часто сравнивают с HDPBX:
HDPBX с XMMOHDPBX с SPYGHDPBX с SPYHDPBX с HDPSXHDPBX с YFSIXHDPBX с HDSVXHDPBX с FSKAX
Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с SPYGHDPMX с VTIHDPMX с SPYHDPMX с NEAGXHDPMX с HDSVXHDPMX с HDPSXHDPMX с AVEMX

Сравнение комиссий HDPBX и HDPMX

HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HDPMX в 1.17%.

HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund
HDPMX
Hodges Fund

Доходность на риск

HDPBX vs. HDPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPBX
Ранг доходности на риск HDPBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPBX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPBX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPBX c HDPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Hodges Fund (HDPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPBXHDPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.64

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.04

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPBX vs. HDPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPBX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPMX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPBX и HDPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPBXHDPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.99

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.37

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.42

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.37

+0.40

Корреляция

Корреляция между HDPBX и HDPMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPBX и HDPMX

Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности HDPMX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPBX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund		5.21%4.97%27.38%0.90%8.75%10.88%5.26%7.59%5.83%9.44%5.04%7.86%
HDPMX
Hodges Fund		9.63%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%

Просадки

Сравнение просадок HDPBX и HDPMX

Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки HDPMX в -69.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и HDPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPBXHDPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-69.66%

+34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-18.36%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-36.68%

+14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-67.16%

+32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-9.47%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-15.82%

+11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.27%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPBX и HDPMX

Текущая волатильность для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) составляет 5.90%, в то время как у Hodges Fund (HDPMX) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPBXHDPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

9.77%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

17.75%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

31.81%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

29.61%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

30.34%

-11.10%